PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWG с WNTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWG с WNTR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EWG (iShares MSCI Germany ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EWG is a Europe Equities fund tracking the MSCI Germany Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. EWG is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, EWG returned -0.27% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. EWG charges 0.49%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.

Доходность

Сравнение доходности EWG и WNTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Germany ETF (EWG) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWG показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.

EWG

1 день
-0.63%
1 месяц
-1.27%
6 месяцев
-2.71%
С начала года
-1.02%
1 год
-0.27%
3 года*
14.39%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.73%

WNTR

1 день
2.96%
1 месяц
17.94%
6 месяцев
21.62%
С начала года
9.49%
1 год
127.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWG и WNTR

2026 (YTD)2025
EWG
iShares MSCI Germany ETF		-1.02%15.03%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		9.49%52.78%

Correlation

The correlation between EWG and WNTR is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Germany ETF

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с EWG:
EWG с EWQEWG с SPYEWG с EWPEWG с IEUREWG с EFAEWG с FLGREWG с VOO
Часто сравнивают с WNTR:
WNTR с MSTYWNTR с MSTRWNTR с MSTZWNTR с YMAXWNTR с MSTUWNTR с ULTYWNTR с TSLY

Доходность на риск

EWG vs. WNTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWG
Ранг доходности на риск EWG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 99
Ранг коэф-та Мартина
WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWG c WNTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWGWNTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
2.39

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
2.56

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.35

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

3.02

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

7.72

-7.77

EWG vs. WNTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWG на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа WNTR равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWG и WNTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWG и WNTR

Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и WNTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWGWNTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.57%

-42.65%

-24.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-42.65%

+28.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-10.67%

+5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.14%

-20.46%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

16.63%

-11.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EWG и WNTR

Текущая волатильность для iShares MSCI Germany ETF (EWG) составляет 4.89%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что EWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWGWNTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

17.89%

-13.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

47.05%

-31.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

53.81%

-36.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

53.49%

-32.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.79%

53.49%

-32.70%

Сравнение комиссий EWG и WNTR

EWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWG и WNTR

Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности WNTR в 106.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWG
iShares MSCI Germany ETF		2.02%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		106.86%58.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWG and WNTR have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WNTR has higher volatility (17.89%) compared to EWG (4.89%). In terms of maximum drawdown, EWG dropped -67.57% vs WNTR's -42.65%.

On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -0.27% for EWG. On fees, EWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWG has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -0.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.

WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 2.02% for EWG.

EWG is categorized as Europe Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.49% for EWG and 1.01% for WNTR.

WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWG и WNTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор