Сравнение EWG с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
EWG и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Germany Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWG и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWG и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | -5.41% | 35.79% | 9.79% | 23.35% | -22.27% | 5.84% | 10.09% | 19.15% | -21.40% | 27.42% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, EWG показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции EWG превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 7.17% против -1.39% соответственно.
EWG
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -5.41%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 7.17%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWG и TLT
EWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
EWG vs. TLT — Ранг доходности на риск
EWG
TLT
Сравнение EWG c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWG | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | -0.13 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | -0.10 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.99 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | -0.06 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | -0.13 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWG | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | -0.13 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | -0.37 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | -0.09 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.26 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между EWG и TLT составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWG и TLT
Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | 1.69% | 1.60% | 2.38% | 2.56% | 3.24% | 2.70% | 1.67% | 2.51% | 2.93% | 2.06% | 2.35% | 1.93% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок EWG и TLT
Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWG | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.57% | -48.35% | -19.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -9.23% | -5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -43.70% | +0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | -48.35% | +1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -40.23% | +30.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -13.62% | -5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 4.39% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWG и TLT
iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что EWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWG | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 3.71% | +4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 6.61% | +5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 11.40% | +8.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 15.88% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 14.93% | +6.10% |