Сравнение EWG с TLT
EWG (iShares MSCI Germany ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - EWG is a Europe Equities fund tracking the MSCI Germany Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWG returned 7.73%/yr vs -2.13%/yr for TLT. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. EWG charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности EWG и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWG показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции EWG превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 7.73% против -2.13% соответственно.
EWG
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -1.27%
- 6 месяцев
- -2.71%
- С начала года
- -1.02%
- 1 год
- -0.27%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 7.73%
TLT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- -2.48%
- С начала года
- -1.19%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- -1.99%
- 5 лет*
- -7.58%
- 10 лет*
- -2.13%
Сравнение доходности по годам EWG и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | -1.02% | 35.79% | 9.79% | 23.35% | -22.27% | 5.84% | 10.09% | 19.15% | -21.40% | 27.42% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -1.19% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between EWG and TLT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2002 г. | -0.20 |
The correlation between EWG and TLT shifts across timeframes, from -0.20 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWG vs. TLT — Ранг доходности на риск
EWG
TLT
Сравнение EWG c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWG | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.07 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.45 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 1.04 | -1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWG и TLT
Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWG | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.57% | -48.35% | -19.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -7.58% | -6.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.81% | -18.88% | +3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.59% | -43.70% | +1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | -48.35% | +1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -40.99% | +35.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.14% | -13.94% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 3.31% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWG и TLT
iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что EWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWG | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 2.59% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 6.79% | +8.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 9.35% | +8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 15.78% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.79% | 14.83% | +5.96% |
Сравнение комиссий EWG и TLT
EWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWG и TLT
Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности TLT в 4.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | 2.02% | 1.60% | 2.38% | 2.56% | 3.24% | 2.70% | 1.67% | 2.51% | 2.93% | 2.06% | 2.35% | 1.93% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.64% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
EWG and TLT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWG has higher volatility (4.89%) compared to TLT (2.59%). In terms of maximum drawdown, EWG dropped -67.57% vs TLT's -48.35%.
On 10-year performance, EWG leads with 7.73% vs -2.13% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EWG has performed better with a 7.73% return vs -2.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for EWG.
TLT has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 2.02% for EWG.
EWG is categorized as Europe Equities, while TLT is Government Bonds. EWG tracks MSCI Germany Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.49% for EWG and 0.15% for TLT.
TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWG и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор