Сравнение EWG с SPEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Germany ETF (EWG) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU).
EWG и SPEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Germany Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWG и SPEU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWG и SPEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | -5.41% | 35.79% | 9.79% | 23.35% | -22.27% | 5.84% | 10.09% | 19.15% | -21.40% | 27.42% |
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 0.23% | 35.80% | 1.93% | 19.85% | -15.97% | 16.20% | 6.35% | 26.15% | -13.79% | 23.80% |
Доходность по периодам
С начала года, EWG показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у SPEU с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции EWG уступали акциям SPEU по среднегодовой доходности: 7.17% против 9.17% соответственно.
EWG
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -5.41%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 7.17%
SPEU
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWG и SPEU
EWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPEU в 0.09%.
Доходность на риск
EWG vs. SPEU — Ранг доходности на риск
EWG
SPEU
Сравнение EWG c SPEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWG | SPEU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.30 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.83 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.26 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.88 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 7.13 | -4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWG | SPEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.30 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.51 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.50 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.30 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между EWG и SPEU составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWG и SPEU
Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности SPEU в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | 1.69% | 1.60% | 2.38% | 2.56% | 3.24% | 2.70% | 1.67% | 2.51% | 2.93% | 2.06% | 2.35% | 1.93% |
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 3.57% | 3.47% | 3.29% | 2.91% | 3.08% | 2.67% | 2.29% | 3.19% | 3.99% | 2.82% | 3.66% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок EWG и SPEU
Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки SPEU в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и SPEU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWG | SPEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.57% | -62.45% | -5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -12.09% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -32.70% | -10.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | -36.83% | -9.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -7.28% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -13.92% | -5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 3.19% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWG и SPEU
iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что EWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWG | SPEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 7.27% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 10.99% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 17.21% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 17.32% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 18.44% | +2.59% |