Сравнение EWG с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
EWG и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Germany Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWG и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWG и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | -5.41% | 35.79% | 9.79% | 23.35% | -22.27% | 5.84% | 10.09% | 19.15% | -21.40% | 27.42% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, EWG показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции EWG уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 7.17% против 28.39% соответственно.
EWG
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -5.41%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 7.17%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWG и SOXX
EWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
EWG vs. SOXX — Ранг доходности на риск
EWG
SOXX
Сравнение EWG c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWG | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 2.03 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 2.63 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.38 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 4.44 | -3.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 16.46 | -14.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWG | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 2.03 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.54 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.86 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.37 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между EWG и SOXX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWG и SOXX
Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | 1.69% | 1.60% | 2.38% | 2.56% | 3.24% | 2.70% | 1.67% | 2.51% | 2.93% | 2.06% | 2.35% | 1.93% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок EWG и SOXX
Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, примерно равная максимальной просадке SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWG | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.57% | -70.21% | +2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -18.27% | +3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -45.75% | +2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | -45.75% | -1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -7.95% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -20.10% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 4.92% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWG и SOXX
Текущая волатильность для iShares MSCI Germany ETF (EWG) составляет 8.28%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что EWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWG | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 12.83% | -4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 26.41% | -13.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 40.12% | -20.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 35.48% | -15.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 32.98% | -11.95% |