Сравнение EWG с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
EWG и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Germany Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWG и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWG и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | -5.41% | 35.79% | 9.79% | 23.35% | -22.27% | 5.84% | 10.09% | 19.15% | -21.40% | 27.42% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, EWG показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции EWG уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 7.17% против 9.83% соответственно.
EWG
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -5.41%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 7.17%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWG и IWM
EWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
EWG vs. IWM — Ранг доходности на риск
EWG
IWM
Сравнение EWG c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWG | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.15 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.70 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.22 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.93 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 7.08 | -4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWG | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.15 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.15 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.43 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.34 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между EWG и IWM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWG и IWM
Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | 1.69% | 1.60% | 2.38% | 2.56% | 3.24% | 2.70% | 1.67% | 2.51% | 2.93% | 2.06% | 2.35% | 1.93% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок EWG и IWM
Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWG | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.57% | -59.05% | -8.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -13.74% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -31.91% | -11.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | -41.13% | -5.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -7.33% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -10.83% | -8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 3.73% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWG и IWM
iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что EWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWG | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 7.36% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 14.48% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 23.18% | -3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 22.54% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 22.99% | -1.96% |