Сравнение EWG с HEDJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Germany ETF (EWG) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ).
EWG и HEDJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Germany Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. HEDJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWG и HEDJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWG и HEDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | -5.41% | 35.79% | 9.79% | 23.35% | -22.27% | 5.84% | 10.09% | 19.15% | -21.40% | 27.42% |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | -0.45% | 23.55% | 5.28% | 26.89% | -10.09% | 23.54% | -3.35% | 27.50% | -9.27% | 13.51% |
Доходность по периодам
С начала года, EWG показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у HEDJ с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции EWG уступали акциям HEDJ по среднегодовой доходности: 7.17% против 10.28% соответственно.
EWG
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -5.41%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 7.17%
HEDJ
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 12.61%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 10.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWG и HEDJ
EWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HEDJ в 0.58%.
Доходность на риск
EWG vs. HEDJ — Ранг доходности на риск
EWG
HEDJ
Сравнение EWG c HEDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWG | HEDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.67 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.06 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.15 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.08 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 4.09 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWG | HEDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.67 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.64 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.56 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.46 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между EWG и HEDJ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWG и HEDJ
Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности HEDJ в 1.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | 1.69% | 1.60% | 2.38% | 2.56% | 3.24% | 2.70% | 1.67% | 2.51% | 2.93% | 2.06% | 2.35% | 1.93% |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 1.64% | 1.63% | 3.28% | 3.31% | 2.83% | 2.08% | 2.65% | 1.82% | 2.73% | 2.27% | 2.74% | 9.43% |
Просадки
Сравнение просадок EWG и HEDJ
Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки HEDJ в -38.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и HEDJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWG | HEDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.57% | -38.18% | -29.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -12.20% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -22.17% | -21.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | -38.18% | -8.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -6.60% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -5.96% | -13.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 3.24% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWG и HEDJ
iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что EWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWG | HEDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 6.41% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 10.76% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 19.04% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 16.48% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 18.34% | +2.69% |