PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWG с HEDJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWG с HEDJ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EWG (iShares MSCI Germany ETF) and HEDJ (WisdomTree Europe Hedged Equity Fund) are both Europe Equities funds - EWG tracks the MSCI Germany Index while HEDJ tracks the WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWG returned 7.73%/yr vs 10.92%/yr for HEDJ. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. EWG charges 0.49%/yr vs 0.58%/yr for HEDJ.

Доходность

Сравнение доходности EWG и HEDJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Germany ETF (EWG) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWG показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у HEDJ с доходностью 8.50%. За последние 10 лет акции EWG уступали акциям HEDJ по среднегодовой доходности: 7.73% против 10.92% соответственно.

EWG

1 день
-0.63%
1 месяц
-1.27%
6 месяцев
-2.71%
С начала года
-1.02%
1 год
-0.27%
3 года*
14.39%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.73%

HEDJ

1 день
0.07%
1 месяц
-0.48%
6 месяцев
4.44%
С начала года
8.50%
1 год
18.89%
3 года*
14.16%
5 лет*
11.18%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWG и HEDJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWG
iShares MSCI Germany ETF		-1.02%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%27.42%
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		8.50%23.55%5.28%26.89%-10.09%23.54%-3.35%27.50%-9.27%13.51%

Correlation

The correlation between EWG and HEDJ is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2009 г.

0.80

The correlation between EWG and HEDJ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWG и HEDJ

Секторы
EWG
HEDJ

Промышленность

29.9%
23.4%

Финансовые услуги

20.6%
14.5%

Технологии

16.3%
5.1%

Потребительский циклический сектор

8.7%
13.6%

Коммуникационные услуги

6.5%
5.5%

Здравоохранение

6.0%
7.9%

Сырьевые материалы

5.5%
6.8%

Коммунальные услуги

4.3%

-

Потребительский защитный сектор

1.3%
9.7%

Недвижимость

0.9%

-

Энергетика

-

3.9%

Промышленность

EWG
29.9%
HEDJ
23.4%

Финансовые услуги

EWG
20.6%
HEDJ
14.5%

Технологии

EWG
16.3%
HEDJ
5.1%

Потребительский циклический сектор

EWG
8.7%
HEDJ
13.6%

Коммуникационные услуги

EWG
6.5%
HEDJ
5.5%

Здравоохранение

EWG
6.0%
HEDJ
7.9%

Сырьевые материалы

EWG
5.5%
HEDJ
6.8%

Коммунальные услуги

EWG
4.3%
HEDJ

-

Потребительский защитный сектор

EWG
1.3%
HEDJ
9.7%

Недвижимость

EWG
0.9%
HEDJ

-

Энергетика

EWG

-

HEDJ
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Germany ETF

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с EWG:
EWG с EWQEWG с SPYEWG с EWPEWG с IEUREWG с EFAEWG с FLGREWG с VOO
Часто сравнивают с HEDJ:
HEDJ с HEZUHEDJ с VGKHEDJ с DBEUHEDJ с TURHEDJ с FEPHEDJ с UPVHEDJ с SPY

Доходность на риск

EWG vs. HEDJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWG
Ранг доходности на риск EWG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 99
Ранг коэф-та Мартина
HEDJ
Ранг доходности на риск HEDJ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWG c HEDJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWGHEDJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.22

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
1.83

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.23

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.59

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

6.48

-6.53

EWG vs. HEDJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWG на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа HEDJ равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWG и HEDJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWG и HEDJ

Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки HEDJ в -38.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и HEDJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWGHEDJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.57%

-38.18%

-29.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-11.90%

-2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-15.93%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.59%

-22.17%

-20.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

-38.18%

-8.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-1.31%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.14%

-5.89%

-13.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

2.92%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EWG и HEDJ

iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что EWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWGHEDJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

3.32%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

13.27%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

15.61%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

16.82%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.79%

18.12%

+2.67%

Сравнение комиссий EWG и HEDJ

EWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HEDJ в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWG и HEDJ

Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности HEDJ в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWG
iShares MSCI Germany ETF		2.02%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		1.79%1.63%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.74%9.43%

Часто задаваемые вопросы

EWG and HEDJ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWG has higher volatility (4.89%) compared to HEDJ (3.32%). In terms of maximum drawdown, EWG dropped -67.57% vs HEDJ's -38.18%.

On 10-year performance, HEDJ leads with 10.92% vs 7.73% for EWG. On fees, EWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, HEDJ has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEDJ has performed better with a 10.92% return vs 7.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for HEDJ.

EWG has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.79% for HEDJ.

EWG tracks MSCI Germany Index, while HEDJ tracks WisdomTree Europe Hedged Equity Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for EWG and 0.58% for HEDJ.

HEDJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWG и HEDJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор