Сравнение EWD с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
EWD и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Sweden Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWD и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWD и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWD iShares MSCI Sweden ETF | 0.65% | 36.55% | -3.90% | 25.07% | -27.84% | 22.84% | 22.27% | 21.74% | -12.78% | 21.86% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, EWD показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции EWD уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 8.90% против 9.83% соответственно.
EWD
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 5.36%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 8.90%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWD и IWM
EWD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
EWD vs. IWM — Ранг доходности на риск
EWD
IWM
Сравнение EWD c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWD | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.15 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.70 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.93 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 7.08 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWD | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.15 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.15 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.43 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.34 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между EWD и IWM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWD и IWM
Дивидендная доходность EWD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWD iShares MSCI Sweden ETF | 3.25% | 3.27% | 1.77% | 2.41% | 3.68% | 5.46% | 0.98% | 4.15% | 5.17% | 3.23% | 3.91% | 4.08% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок EWD и IWM
Максимальная просадка EWD за все время составила -75.40%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWD и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWD | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.40% | -59.05% | -16.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -13.74% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.33% | -31.91% | -10.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | -41.13% | -1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -7.33% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.30% | -10.83% | -8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.73% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWD и IWM
iShares MSCI Sweden ETF (EWD) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что EWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWD | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 7.36% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 14.48% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.39% | 23.18% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.80% | 22.54% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.38% | 22.99% | +0.39% |