Сравнение EWD с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и iShares Gold Trust (IAU).
EWD и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Sweden Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWD и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWD и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWD iShares MSCI Sweden ETF | 0.65% | 36.55% | -3.90% | 25.07% | -27.84% | 22.84% | 22.27% | 21.74% | -12.78% | 21.86% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, EWD показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции EWD уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 8.90% против 14.27% соответственно.
EWD
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 5.36%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 8.90%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWD и IAU
EWD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
EWD vs. IAU — Ранг доходности на риск
EWD
IAU
Сравнение EWD c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWD | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.90 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.33 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.35 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.72 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 9.95 | -4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWD | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.90 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 1.26 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.90 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.65 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между EWD и IAU составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWD и IAU
Дивидендная доходность EWD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWD iShares MSCI Sweden ETF | 3.25% | 3.27% | 1.77% | 2.41% | 3.68% | 5.46% | 0.98% | 4.15% | 5.17% | 3.23% | 3.91% | 4.08% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWD и IAU
Максимальная просадка EWD за все время составила -75.40%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWD и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWD | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.40% | -45.14% | -30.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -19.18% | +4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.33% | -20.93% | -21.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | -21.82% | -20.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -11.71% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.30% | -15.98% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 5.23% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWD и IAU
Текущая волатильность для iShares MSCI Sweden ETF (EWD) составляет 8.82%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что EWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWD | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 10.44% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 24.15% | -10.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.39% | 27.64% | -6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.80% | 17.70% | +6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.38% | 15.83% | +7.55% |