PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWD с EWU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWD с EWU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EWD (iShares MSCI Sweden ETF) and EWU (iShares MSCI United Kingdom ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EWD tracks the MSCI Sweden Index while EWU tracks the MSCI United Kingdom Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWD returned 9.58%/yr vs 8.24%/yr for EWU. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWD charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for EWU.

Доходность

Сравнение доходности EWD и EWU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWD показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у EWU с доходностью 8.33%. За последние 10 лет акции EWD превзошли акции EWU по среднегодовой доходности: 9.58% против 8.24% соответственно.

EWD

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.38%
6 месяцев
0.62%
С начала года
4.34%
1 год
16.52%
3 года*
14.91%
5 лет*
4.72%
10 лет*
9.58%

EWU

1 день
0.43%
1 месяц
0.99%
6 месяцев
5.66%
С начала года
8.33%
1 год
21.87%
3 года*
17.31%
5 лет*
12.06%
10 лет*
8.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWD и EWU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWD
iShares MSCI Sweden ETF		4.34%36.55%-3.90%25.07%-27.84%22.84%22.27%21.74%-12.78%21.86%
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		8.33%34.95%6.74%12.40%-4.39%18.19%-11.80%21.29%-14.30%21.54%

Correlation

The correlation between EWD and EWU is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1996 г.

0.66

The correlation between EWD and EWU shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.77 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWD и EWU

Секторы
EWD
EWU

Промышленность

45.3%
13.2%

Финансовые услуги

24.1%
25.7%

Коммуникационные услуги

13.2%
2.3%

Технологии

7.5%
0.7%

Сырьевые материалы

3.1%
9.5%

Потребительский циклический сектор

2.4%
3.8%

Потребительский защитный сектор

2.2%
13.1%

Здравоохранение

1.2%
14.5%

Недвижимость

1.1%
0.6%

Энергетика

-

11.6%

Коммунальные услуги

-

5.1%

Промышленность

EWD
45.3%
EWU
13.2%

Финансовые услуги

EWD
24.1%
EWU
25.7%

Коммуникационные услуги

EWD
13.2%
EWU
2.3%

Технологии

EWD
7.5%
EWU
0.7%

Сырьевые материалы

EWD
3.1%
EWU
9.5%

Потребительский циклический сектор

EWD
2.4%
EWU
3.8%

Потребительский защитный сектор

EWD
2.2%
EWU
13.1%

Здравоохранение

EWD
1.2%
EWU
14.5%

Недвижимость

EWD
1.1%
EWU
0.6%

Энергетика

EWD

-

EWU
11.6%

Коммунальные услуги

EWD

-

EWU
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Sweden ETF

iShares MSCI United Kingdom ETF

Часто сравнивают с EWD:
EWD с EWGEWD с NORWEWD с EWCEWD с EWNEWD с VOOEWD с OMXS.LEWD с QQQ
Часто сравнивают с EWU:
EWU с FLGBEWU с EWUSEWU с SPYEWU с FEZEWU с FKUEWU с BNDWEWU с VOO

Доходность на риск

EWD vs. EWU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWD
Ранг доходности на риск EWD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWD: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWD: 3030
Ранг коэф-та Мартина
EWU
Ранг доходности на риск EWU: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWU: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWU: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWU: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWD c EWU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWDEWUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.48

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
2.15

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

2.21

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.51

7.27

-3.76

EWD vs. EWU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWD на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа EWU равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWD и EWU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWD и EWU

Максимальная просадка EWD за все время составила -75.40%, что больше максимальной просадки EWU в -63.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWD и EWU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWDEWUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.40%

-63.99%

-11.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-9.92%

-4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.84%

-12.63%

-5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.33%

-24.91%

-17.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-43.33%

+1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-2.13%

-4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.17%

-14.12%

-5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

3.01%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EWD и EWU

iShares MSCI Sweden ETF (EWD) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что EWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWDEWUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

4.05%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.30%

12.81%

+4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.22%

14.85%

+5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

16.43%

+7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

18.21%

+4.95%

Сравнение комиссий EWD и EWU

EWD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EWU в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWD и EWU

Дивидендная доходность EWD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности EWU в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWD
iShares MSCI Sweden ETF		3.58%3.27%1.77%2.41%3.68%5.46%0.98%4.15%5.17%3.23%3.91%4.08%
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		3.18%3.73%4.16%4.14%3.43%4.35%2.48%4.13%4.98%3.91%3.97%4.11%

Часто задаваемые вопросы

EWD and EWU have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWD has higher volatility (5.31%) compared to EWU (4.05%). In terms of maximum drawdown, EWD dropped -75.40% vs EWU's -63.99%.

On 10-year performance, EWD leads with 9.58% vs 8.24% for EWU. On fees, EWU is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EWU has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWD has performed better with a 9.58% return vs 8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWU is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for EWD.

EWD has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 3.18% for EWU.

EWD tracks MSCI Sweden Index, while EWU tracks MSCI United Kingdom Index. Their fees differ too: 0.55% for EWD and 0.50% for EWU.

EWU currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWD и EWU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор