Сравнение EWD с EWU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU).
EWD и EWU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Sweden Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI United Kingdom Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWD и EWU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWD и EWU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWD iShares MSCI Sweden ETF | 0.65% | 36.55% | -3.90% | 25.07% | -27.84% | 22.84% | 22.27% | 21.74% | -12.78% | 21.86% |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 5.39% | 34.95% | 6.74% | 12.40% | -4.39% | 18.19% | -11.80% | 21.29% | -14.30% | 21.54% |
Доходность по периодам
С начала года, EWD показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у EWU с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции EWD превзошли акции EWU по среднегодовой доходности: 8.90% против 8.23% соответственно.
EWD
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 5.36%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 8.90%
EWU
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 8.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWD и EWU
EWD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EWU в 0.50%.
Доходность на риск
EWD vs. EWU — Ранг доходности на риск
EWD
EWU
Сравнение EWD c EWU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWD | EWU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.72 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.26 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.34 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.44 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 10.73 | -4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWD | EWU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.72 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.76 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.44 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.26 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между EWD и EWU составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWD и EWU
Дивидендная доходность EWD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности EWU в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWD iShares MSCI Sweden ETF | 3.25% | 3.27% | 1.77% | 2.41% | 3.68% | 5.46% | 0.98% | 4.15% | 5.17% | 3.23% | 3.91% | 4.08% |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 3.54% | 3.73% | 4.16% | 4.14% | 3.43% | 4.35% | 2.48% | 4.13% | 4.98% | 3.91% | 3.97% | 4.11% |
Просадки
Сравнение просадок EWD и EWU
Максимальная просадка EWD за все время составила -75.40%, что больше максимальной просадки EWU в -63.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWD и EWU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWD | EWU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.40% | -63.99% | -11.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -11.75% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.33% | -24.91% | -17.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | -43.33% | +1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -4.79% | -4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.30% | -14.22% | -5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 2.67% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWD и EWU
iShares MSCI Sweden ETF (EWD) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что EWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWD | EWU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 6.76% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 10.82% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.39% | 16.77% | +4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.80% | 16.26% | +7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.38% | 18.81% | +4.57% |