PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWD с EWS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWD и EWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWD и EWS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWD
iShares MSCI Sweden ETF
0.65%36.55%-3.90%25.07%-27.84%22.84%22.27%21.74%-12.78%21.86%
EWS
iShares MSCI Singapore ETF
3.53%31.35%22.10%6.15%-9.80%5.47%-8.47%14.54%-11.34%34.78%

Доходность по периодам

С начала года, EWD показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у EWS с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции EWD превзошли акции EWS по среднегодовой доходности: 8.90% против 7.21% соответственно.


EWD

1 день
1.70%
1 месяц
-6.81%
С начала года
0.65%
6 месяцев
5.36%
1 год
21.43%
3 года*
14.54%
5 лет*
5.19%
10 лет*
8.90%

EWS

1 день
0.92%
1 месяц
0.71%
С начала года
3.53%
6 месяцев
2.11%
1 год
24.63%
3 года*
18.65%
5 лет*
8.76%
10 лет*
7.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Sweden ETF

iShares MSCI Singapore ETF

Сравнение комиссий EWD и EWS

EWD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EWS в 0.50%.


Доходность на риск

EWD vs. EWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWD
Ранг доходности на риск EWD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWD: 5555
Ранг коэф-та Мартина

EWS
Ранг доходности на риск EWS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWD c EWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWDEWSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.23

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.84

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.61

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

6.90

-1.15

EWD vs. EWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWD на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWS равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWD и EWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWDEWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.23

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.51

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.40

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.14

+0.13

Корреляция

Корреляция между EWD и EWS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWD и EWS

Дивидендная доходность EWD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности EWS в 3.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWD
iShares MSCI Sweden ETF
3.25%3.27%1.77%2.41%3.68%5.46%0.98%4.15%5.17%3.23%3.91%4.08%
EWS
iShares MSCI Singapore ETF
3.96%4.10%4.28%6.50%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%

Просадки

Сравнение просадок EWD и EWS

Максимальная просадка EWD за все время составила -75.40%, примерно равная максимальной просадке EWS в -75.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWD и EWS.


Загрузка...

Показатели просадок


EWDEWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.40%

-75.00%

-0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-15.61%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.33%

-29.06%

-13.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-40.84%

-1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.45%

-3.23%

-6.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.30%

-22.00%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.63%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EWD и EWS

iShares MSCI Sweden ETF (EWD) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с iShares MSCI Singapore ETF (EWS) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что EWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWDEWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

6.58%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

11.36%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.39%

20.04%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.80%

17.24%

+6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

18.03%

+5.35%