PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWD с EUSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWD с EUSC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EWD (iShares MSCI Sweden ETF) and EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) are both Europe Equities funds - EWD tracks the MSCI Sweden Index while EUSC tracks the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. EWD charges 0.55%/yr vs 0.58%/yr for EUSC.

Доходность

Сравнение доходности EWD и EUSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EWD

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.38%
6 месяцев
0.62%
С начала года
4.34%
1 год
16.52%
3 года*
14.91%
5 лет*
4.72%
10 лет*
9.58%

EUSC

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWD и EUSC

2026 (YTD)
EWD
iShares MSCI Sweden ETF		-3.14%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.18%

Correlation

The correlation between EWD and EUSC is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

-0.12

Сравнение распределения секторов EWD и EUSC

Секторы
EWD
EUSC

Промышленность

45.3%
20.1%

Финансовые услуги

24.1%
28.4%

Коммуникационные услуги

13.2%
5.0%

Технологии

7.5%
4.4%

Сырьевые материалы

3.1%
6.5%

Потребительский циклический сектор

2.4%
9.1%

Потребительский защитный сектор

2.2%
4.1%

Здравоохранение

1.2%
2.9%

Недвижимость

1.1%
9.3%

Энергетика

-

3.7%

Коммунальные услуги

-

6.5%

Промышленность

EWD
45.3%
EUSC
20.1%

Финансовые услуги

EWD
24.1%
EUSC
28.4%

Коммуникационные услуги

EWD
13.2%
EUSC
5.0%

Технологии

EWD
7.5%
EUSC
4.4%

Сырьевые материалы

EWD
3.1%
EUSC
6.5%

Потребительский циклический сектор

EWD
2.4%
EUSC
9.1%

Потребительский защитный сектор

EWD
2.2%
EUSC
4.1%

Здравоохранение

EWD
1.2%
EUSC
2.9%

Недвижимость

EWD
1.1%
EUSC
9.3%

Энергетика

EWD

-

EUSC
3.7%

Коммунальные услуги

EWD

-

EUSC
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Sweden ETF

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с EWD:
EWD с EWGEWD с NORWEWD с EWCEWD с EWNEWD с VOOEWD с OMXS.LEWD с QQQ
Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IEUSEUSC с IEUREUSC с IXUSEUSC с AVDVEUSC с SYLDEUSC с FEZ

Доходность на риск

EWD vs. EUSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWD
Ранг доходности на риск EWD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWD: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWD: 3030
Ранг коэф-та Мартина
EUSC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWD c EUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWDEUSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.51

—

—

EWD vs. EUSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWD и EUSC

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWDEUSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.40%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.17%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EWD и EUSC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWDEUSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.30%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.22%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

—

—

Сравнение комиссий EWD и EUSC

EWD берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии EUSC в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWD и EUSC

Дивидендная доходность EWD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, тогда как EUSC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWD
iShares MSCI Sweden ETF		3.58%3.27%1.77%2.41%3.68%5.46%0.98%4.15%5.17%3.23%3.91%4.08%

Часто задаваемые вопросы

EWD and EUSC have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EWD is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EWD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.58% for EUSC.

EWD has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.00% for EUSC.

EWD tracks MSCI Sweden Index, while EUSC tracks WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.55% for EWD and 0.58% for EUSC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWD и EUSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор