Сравнение EWD с EUSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC).
EWD и EUSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Sweden Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EUSC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWD и EUSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWD и EUSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWD iShares MSCI Sweden ETF | 0.65% | 36.55% | -3.90% | 25.07% | -27.84% | 22.84% | 22.27% | 21.74% | -12.78% | 21.86% |
EUSC WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 6.05% | 38.80% | 10.42% | 19.80% | -11.14% | 23.52% | -2.92% | 28.60% | -13.34% | 22.25% |
Доходность по периодам
С начала года, EWD показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у EUSC с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции EWD уступали акциям EUSC по среднегодовой доходности: 8.90% против 12.18% соответственно.
EWD
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 5.36%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 8.90%
EUSC
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 32.59%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWD и EUSC
EWD берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии EUSC в 0.58%.
Доходность на риск
EWD vs. EUSC — Ранг доходности на риск
EWD
EUSC
Сравнение EWD c EUSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWD | EUSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.77 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.47 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.38 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.77 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 12.39 | -6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWD | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.77 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.90 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.71 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.62 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между EWD и EUSC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWD и EUSC
Дивидендная доходность EWD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности EUSC в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWD iShares MSCI Sweden ETF | 3.25% | 3.27% | 1.77% | 2.41% | 3.68% | 5.46% | 0.98% | 4.15% | 5.17% | 3.23% | 3.91% | 4.08% |
EUSC WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 2.89% | 2.95% | 3.99% | 3.53% | 5.13% | 2.39% | 3.42% | 3.08% | 2.34% | 1.46% | 2.60% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок EWD и EUSC
Максимальная просадка EWD за все время составила -75.40%, что больше максимальной просадки EUSC в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWD и EUSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWD | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.40% | -39.28% | -36.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -11.80% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.33% | -24.49% | -17.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | -39.28% | -3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -3.39% | -6.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.30% | -5.53% | -13.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 2.65% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWD и EUSC
iShares MSCI Sweden ETF (EWD) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что EWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWD | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 6.44% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 10.11% | +3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.39% | 18.46% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.80% | 15.32% | +8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.38% | 17.10% | +6.28% |