Сравнение EWC с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Canada ETF (EWC) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
EWC и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWC и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWC и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWC iShares MSCI Canada ETF | 2.32% | 35.92% | 12.38% | 14.73% | -12.95% | 26.98% | 5.52% | 27.58% | -17.16% | 15.73% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, EWC показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции EWC превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 11.17% против -1.39% соответственно.
EWC
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 36.26%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 11.17%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWC и TLT
EWC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
EWC vs. TLT — Ранг доходности на риск
EWC
TLT
Сравнение EWC c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Canada ETF (EWC) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWC | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | -0.13 | +2.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | -0.10 | +2.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.99 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | -0.06 | +3.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.55 | -0.13 | +16.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWC | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | -0.13 | +2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | -0.37 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | -0.09 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.26 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между EWC и TLT составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWC и TLT
Дивидендная доходность EWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWC iShares MSCI Canada ETF | 1.42% | 1.45% | 2.23% | 2.27% | 2.34% | 1.85% | 2.09% | 2.16% | 2.65% | 1.97% | 1.75% | 2.34% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок EWC и TLT
Максимальная просадка EWC за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWC и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWC | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.75% | -48.35% | -12.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -9.23% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.81% | -43.70% | +18.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.66% | -48.35% | +5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -40.23% | +35.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.21% | -13.62% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 4.39% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWC и TLT
iShares MSCI Canada ETF (EWC) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что EWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWC | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 3.71% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 6.61% | +4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 11.40% | +5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 15.88% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 14.93% | +3.87% |