PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWC с EWA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWC с EWA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EWC (iShares MSCI Canada ETF) and EWA (iShares MSCI-Australia ETF) are both exchange-traded funds - EWC is a Canada Equities fund tracking the MSCI Canada Custom Capped Index, while EWA is a Australia Equities fund tracking the MSCI Australia Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWC returned 11.53%/yr vs 8.14%/yr for EWA. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EWC и EWA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Canada ETF (EWC) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWC показывает доходность 13.23%, что значительно ниже, чем у EWA с доходностью 16.70%. За последние 10 лет акции EWC превзошли акции EWA по среднегодовой доходности: 11.53% против 8.14% соответственно.

EWC

1 день
1.30%
1 месяц
4.68%
6 месяцев
11.01%
С начала года
13.23%
1 год
31.28%
3 года*
22.68%
5 лет*
12.39%
10 лет*
11.53%
Всё время*
9.03%

EWA

1 день
0.07%
1 месяц
6.39%
6 месяцев
7.81%
С начала года
16.70%
1 год
17.70%
3 года*
14.10%
5 лет*
7.04%
10 лет*
8.14%
Всё время*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EWA

iShares MSCI-Australia ETF
$56.03M$54.71M$65.61M

EWC

iShares MSCI Canada ETF
$98.53M$90.86M$102.54M

Сравнение доходности по годам EWC и EWA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWC
iShares MSCI Canada ETF		13.23%35.92%12.38%14.73%-12.95%26.98%5.52%27.58%-17.16%15.73%
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		16.70%13.35%1.60%13.81%-5.92%8.93%8.29%22.45%-12.04%19.88%

Correlation

The correlation between EWC and EWA is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.72

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.77

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.81

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1996 г.

0.60

The correlation between EWC and EWA shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWC и EWA

Секторы
EWC
EWA

Финансовые услуги

41.1%
43.1%

Энергетика

18.1%
5.2%

Сырьевые материалы

13.2%
23.7%

Промышленность

9.4%
4.2%

Технологии

7.6%
0.8%

Потребительский циклический сектор

3.6%
7.0%

Потребительский защитный сектор

3.1%
3.9%

Коммунальные услуги

2.7%
0.7%

Коммуникационные услуги

0.8%
1.8%

Недвижимость

0.2%
4.8%

Здравоохранение

-

4.7%

Финансовые услуги

EWC
41.1%
EWA
43.1%

Энергетика

EWC
18.1%
EWA
5.2%

Сырьевые материалы

EWC
13.2%
EWA
23.7%

Промышленность

EWC
9.4%
EWA
4.2%

Технологии

EWC
7.6%
EWA
0.8%

Потребительский циклический сектор

EWC
3.6%
EWA
7.0%

Потребительский защитный сектор

EWC
3.1%
EWA
3.9%

Коммунальные услуги

EWC
2.7%
EWA
0.7%

Коммуникационные услуги

EWC
0.8%
EWA
1.8%

Недвижимость

EWC
0.2%
EWA
4.8%

Здравоохранение

EWC

-

EWA
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Canada ETF

iShares MSCI-Australia ETF

Часто сравнивают с EWC:
EWC с XIU.TOEWC с FLCAEWC с BBCAEWC с SPYEWC с VOOEWC с EWDEWC с EWN
Часто сравнивают с EWA:
EWA с FLAUEWA с EWJEWA с EWOEWA с VOOEWA с ^N225EWA с SPYEWA с VPL

Доходность на риск

EWC vs. EWA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EWC
Ранг доходности на риск EWC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EWA
Ранг доходности на риск EWA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWA: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EWC c EWA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Canada ETF (EWC) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWCEWADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.01

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
1.48

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.18

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

1.78

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.65

4.49

+10.16

EWC vs. EWA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWC на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа EWA равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWC и EWA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWC и EWA

Максимальная просадка EWC за все время составила -60.75%, что меньше максимальной просадки EWA в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWC и EWA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWCEWAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-66.98%

+6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-10.01%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.97%

-21.91%

+8.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-24.87%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.66%

-45.54%

+2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.07%

-11.29%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

3.95%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EWC и EWA

Текущая волатильность для iShares MSCI Canada ETF (EWC) составляет 3.21%, в то время как у iShares MSCI-Australia ETF (EWA) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что EWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWCEWAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

4.81%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

14.87%

-4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

17.65%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

19.82%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

22.51%

-3.84%

Сравнение комиссий EWC и EWA

И EWC, и EWA имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWC и EWA

Дивидендная доходность EWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности EWA в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		2.82%3.21%3.71%3.72%5.28%5.08%2.02%3.97%6.11%4.44%4.03%5.48%
EWC
iShares MSCI Canada ETF		1.23%1.45%2.23%2.27%2.34%1.85%2.09%2.16%2.65%1.97%1.75%2.34%

Часто задаваемые вопросы

EWC and EWA have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWA has higher volatility (4.81%) compared to EWC (3.21%). In terms of maximum drawdown, EWC dropped -60.75% vs EWA's -66.98%.

On 10-year performance, EWC leads with 11.53% vs 8.14% for EWA. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, EWC has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWC has performed better with a 11.53% return vs 8.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWC and EWA have the same expense ratio: 0.50% per year.

EWA has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 1.23% for EWC.

EWC is categorized as Canada Equities, while EWA is Australia Equities. EWC tracks MSCI Canada Custom Capped Index, while EWA tracks MSCI Australia Index.

EWC currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWC и EWA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор