PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWC с EWA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWC и EWA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Canada ETF (EWC) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.63%
8.08%
EWC
EWA

Доходность по периодам

С начала года, EWC показывает доходность 16.16%, что значительно выше, чем у EWA с доходностью 8.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWC имеют среднегодовую доходность 5.39%, а акции EWA немного отстают с 5.31%.


EWC

С начала года

16.16%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

11.59%

1 год

25.52%

5 лет (среднегодовая)

9.89%

10 лет (среднегодовая)

5.39%

EWA

С начала года

8.80%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

7.47%

1 год

21.00%

5 лет (среднегодовая)

7.14%

10 лет (среднегодовая)

5.31%

Основные характеристики


EWCEWA
Коэф-т Шарпа1.881.24
Коэф-т Сортино2.591.81
Коэф-т Омега1.331.22
Коэф-т Кальмара1.981.83
Коэф-т Мартина13.086.60
Индекс Язвы1.91%3.16%
Дневная вол-ть13.34%16.77%
Макс. просадка-60.75%-66.98%
Текущая просадка-0.17%-4.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWC и EWA

EWC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWA в 0.50%.


EWA
iShares MSCI-Australia ETF
График комиссии EWA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии EWC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EWC и EWA составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWC c EWA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Canada ETF (EWC) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.881.24
Коэффициент Сортино EWC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.591.81
Коэффициент Омега EWC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.331.22
Коэффициент Кальмара EWC, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.981.83
Коэффициент Мартина EWC, с текущим значением в 13.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.086.60
EWC
EWA

Показатель коэффициента Шарпа EWC на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа EWA равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWC и EWA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.88
1.24
EWC
EWA

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWC и EWA

Дивидендная доходность EWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности EWA в 3.68%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWC
iShares MSCI Canada ETF
1.98%2.27%2.34%1.85%2.09%2.16%2.65%1.97%1.75%2.34%2.15%2.37%
EWA
iShares MSCI-Australia ETF
3.68%3.72%5.28%5.08%2.02%3.97%6.11%4.44%4.03%5.48%4.92%4.69%

Просадки

Сравнение просадок EWC и EWA

Максимальная просадка EWC за все время составила -60.75%, что меньше максимальной просадки EWA в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWC и EWA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.17%
-4.17%
EWC
EWA

Волатильность

Сравнение волатильности EWC и EWA

Текущая волатильность для iShares MSCI Canada ETF (EWC) составляет 3.48%, в то время как у iShares MSCI-Australia ETF (EWA) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что EWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.48%
5.15%
EWC
EWA