PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWC с EWA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWCEWA
Дох-ть с нач. г.14.73%8.63%
Дох-ть за 1 год28.53%26.06%
Дох-ть за 3 года3.82%4.43%
Дох-ть за 5 лет9.57%6.85%
Дох-ть за 10 лет5.62%4.95%
Коэф-т Шарпа2.141.49
Коэф-т Сортино2.942.16
Коэф-т Омега1.371.26
Коэф-т Кальмара1.831.71
Коэф-т Мартина15.108.38
Индекс Язвы1.91%3.03%
Дневная вол-ть13.48%16.99%
Макс. просадка-60.75%-66.98%
Текущая просадка-1.11%-4.32%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EWC и EWA составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWC и EWA

С начала года, EWC показывает доходность 14.73%, что значительно выше, чем у EWA с доходностью 8.63%. За последние 10 лет акции EWC превзошли акции EWA по среднегодовой доходности: 5.62% против 4.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.19%
8.01%
EWC
EWA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWC и EWA

EWC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWA в 0.50%.


EWA
iShares MSCI-Australia ETF
График комиссии EWA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии EWC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWC c EWA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Canada ETF (EWC) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWC, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWC, с текущим значением в 15.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.10
EWA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWA, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWA, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWA, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWA, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWA, с текущим значением в 8.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.38

Сравнение коэффициента Шарпа EWC и EWA

Показатель коэффициента Шарпа EWC на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа EWA равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWC и EWA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.14
1.49
EWC
EWA

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWC и EWA

Дивидендная доходность EWC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности EWA в 3.69%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWC
iShares MSCI Canada ETF
2.00%2.27%2.34%1.85%2.09%2.16%2.65%1.97%1.75%2.34%2.15%2.37%
EWA
iShares MSCI-Australia ETF
3.69%3.72%5.28%5.08%2.02%3.97%6.11%4.44%4.03%5.48%4.92%4.69%

Просадки

Сравнение просадок EWC и EWA

Максимальная просадка EWC за все время составила -60.75%, что меньше максимальной просадки EWA в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWC и EWA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.11%
-4.32%
EWC
EWA

Волатильность

Сравнение волатильности EWC и EWA

Текущая волатильность для iShares MSCI Canada ETF (EWC) составляет 3.33%, в то время как у iShares MSCI-Australia ETF (EWA) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что EWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.33%
4.84%
EWC
EWA