Сравнение EWC с EWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Canada ETF (EWC) и iShares MSCI Sweden ETF (EWD).
EWC и EWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Sweden Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWC и EWD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWC и EWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWC iShares MSCI Canada ETF | 2.32% | 35.92% | 12.38% | 14.73% | -12.95% | 26.98% | 5.52% | 27.58% | -17.16% | 15.73% |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | 0.65% | 36.55% | -3.90% | 25.07% | -27.84% | 22.84% | 22.27% | 21.74% | -12.78% | 21.86% |
Доходность по периодам
С начала года, EWC показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у EWD с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции EWC превзошли акции EWD по среднегодовой доходности: 11.17% против 8.90% соответственно.
EWC
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 36.26%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 11.17%
EWD
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 5.36%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 8.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWC и EWD
EWC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWD в 0.55%.
Доходность на риск
EWC vs. EWD — Ранг доходности на риск
EWC
EWD
Сравнение EWC c EWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Canada ETF (EWC) и iShares MSCI Sweden ETF (EWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWC | EWD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 1.01 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 1.48 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.19 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 1.51 | +2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.55 | 5.74 | +10.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWC | EWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.01 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.22 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.38 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.27 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между EWC и EWD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWC и EWD
Дивидендная доходность EWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности EWD в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWC iShares MSCI Canada ETF | 1.42% | 1.45% | 2.23% | 2.27% | 2.34% | 1.85% | 2.09% | 2.16% | 2.65% | 1.97% | 1.75% | 2.34% |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | 3.25% | 3.27% | 1.77% | 2.41% | 3.68% | 5.46% | 0.98% | 4.15% | 5.17% | 3.23% | 3.91% | 4.08% |
Просадки
Сравнение просадок EWC и EWD
Максимальная просадка EWC за все время составила -60.75%, что меньше максимальной просадки EWD в -75.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWC и EWD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWC | EWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.75% | -75.40% | +14.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -14.49% | +3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.81% | -42.33% | +17.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.66% | -42.33% | -0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -9.45% | +4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.21% | -19.30% | +6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 3.82% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWC и EWD
Текущая волатильность для iShares MSCI Canada ETF (EWC) составляет 5.69%, в то время как у iShares MSCI Sweden ETF (EWD) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что EWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWC | EWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 8.82% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 13.78% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 21.39% | -4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 23.80% | -6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 23.38% | -4.58% |