PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EWC с EWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWC и EWD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение EWC с EWD

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Canada ETF (EWC) и iShares MSCI Sweden ETF (EWD).

EWC и EWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Sweden Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWC или EWD.

Доходность

Сравнение доходности EWC и EWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Canada ETF (EWC) и iShares MSCI Sweden ETF (EWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWC:

1.32

EWD:

0.52

Коэф-т Сортино

EWC:

1.75

EWD:

0.79

Коэф-т Омега

EWC:

1.23

EWD:

1.10

Коэф-т Кальмара

EWC:

1.59

EWD:

0.58

Коэф-т Мартина

EWC:

6.29

EWD:

1.46

Индекс Язвы

EWC:

3.27%

EWD:

7.07%

Дневная вол-ть

EWC:

16.76%

EWD:

22.75%

Макс. просадка

EWC:

-60.75%

EWD:

-74.27%

Текущая просадка

EWC:

0.00%

EWD:

-1.94%

Доходность по периодам

С начала года, EWC показывает доходность 11.56%, что значительно ниже, чем у EWD с доходностью 21.75%. За последние 10 лет акции EWC превзошли акции EWD по среднегодовой доходности: 7.14% против 6.32% соответственно.

EWC

С начала года

11.56%

1 месяц

6.26%

6 месяцев

5.34%

1 год

20.20%

3 года

8.35%

5 лет

14.81%

10 лет

7.14%

EWD

С начала года

21.75%

1 месяц

5.40%

6 месяцев

17.56%

1 год

10.13%

3 года

10.25%

5 лет

11.56%

10 лет

6.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Canada ETF

iShares MSCI Sweden ETF

Сравнение комиссий EWC и EWD

EWC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWD в 0.55%.

EWD
iShares MSCI Sweden ETF
EWC
iShares MSCI Canada ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWC и EWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EWC
Ранг риск-скорректированной доходности EWC, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
EWD
Ранг риск-скорректированной доходности EWD, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWC c EWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Canada ETF (EWC) и iShares MSCI Sweden ETF (EWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EWC на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа EWD равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWC и EWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWC и EWD

Дивидендная доходность EWC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности EWD в 1.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWC
iShares MSCI Canada ETF		2.00%2.23%2.27%2.34%1.85%2.09%2.16%2.65%1.97%1.75%2.34%2.15%
EWD
iShares MSCI Sweden ETF		1.45%1.77%2.41%3.68%5.46%0.98%4.15%5.17%3.23%3.91%4.08%3.92%

Просадки

Сравнение просадок EWC и EWD

Максимальная просадка EWC за все время составила -60.75%, что меньше максимальной просадки EWD в -74.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWC и EWD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EWC и EWD

Текущая волатильность для iShares MSCI Canada ETF (EWC) составляет 2.19%, в то время как у iShares MSCI Sweden ETF (EWD) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что EWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...