PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWC с EWD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWC и EWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Canada ETF (EWC) и iShares MSCI Sweden ETF (EWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWC и EWD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWC
iShares MSCI Canada ETF
2.32%35.92%12.38%14.73%-12.95%26.98%5.52%27.58%-17.16%15.73%
EWD
iShares MSCI Sweden ETF
0.65%36.55%-3.90%25.07%-27.84%22.84%22.27%21.74%-12.78%21.86%

Доходность по периодам

С начала года, EWC показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у EWD с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции EWC превзошли акции EWD по среднегодовой доходности: 11.17% против 8.90% соответственно.


EWC

1 день
0.71%
1 месяц
-5.12%
С начала года
2.32%
6 месяцев
10.09%
1 год
36.26%
3 года*
19.74%
5 лет*
12.03%
10 лет*
11.17%

EWD

1 день
1.70%
1 месяц
-6.81%
С начала года
0.65%
6 месяцев
5.36%
1 год
21.43%
3 года*
14.54%
5 лет*
5.19%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Canada ETF

iShares MSCI Sweden ETF

Сравнение комиссий EWC и EWD

EWC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWD в 0.55%.


Доходность на риск

EWC vs. EWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWC
Ранг доходности на риск EWC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWC: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWC: 9595
Ранг коэф-та Мартина

EWD
Ранг доходности на риск EWD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWC c EWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Canada ETF (EWC) и iShares MSCI Sweden ETF (EWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWCEWDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.01

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

1.48

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.19

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.53

1.51

+2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.55

5.74

+10.80

EWC vs. EWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWC на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа EWD равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWC и EWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWCEWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.01

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.22

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.38

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.27

+0.13

Корреляция

Корреляция между EWC и EWD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWC и EWD

Дивидендная доходность EWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности EWD в 3.25%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWC
iShares MSCI Canada ETF
1.42%1.45%2.23%2.27%2.34%1.85%2.09%2.16%2.65%1.97%1.75%2.34%
EWD
iShares MSCI Sweden ETF
3.25%3.27%1.77%2.41%3.68%5.46%0.98%4.15%5.17%3.23%3.91%4.08%

Просадки

Сравнение просадок EWC и EWD

Максимальная просадка EWC за все время составила -60.75%, что меньше максимальной просадки EWD в -75.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWC и EWD.


Загрузка...

Показатели просадок


EWCEWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-75.40%

+14.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-14.49%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-42.33%

+17.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.66%

-42.33%

-0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-9.45%

+4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.21%

-19.30%

+6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

3.82%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EWC и EWD

Текущая волатильность для iShares MSCI Canada ETF (EWC) составляет 5.69%, в то время как у iShares MSCI Sweden ETF (EWD) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что EWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWCEWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

8.82%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

13.78%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

21.39%

-4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

23.80%

-6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

23.38%

-4.58%