PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWC с BBCA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWC и BBCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Canada ETF (EWC) и JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.38%
13.64%
EWC
BBCA

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWC показывает доходность 18.17%, а BBCA немного выше – 18.61%.


EWC

С начала года

18.17%

1 месяц

2.68%

6 месяцев

14.57%

1 год

27.62%

5 лет (среднегодовая)

10.26%

10 лет (среднегодовая)

5.69%

BBCA

С начала года

18.61%

1 месяц

2.77%

6 месяцев

14.83%

1 год

28.42%

5 лет (среднегодовая)

10.89%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


EWCBBCA
Коэф-т Шарпа2.062.16
Коэф-т Сортино2.822.96
Коэф-т Омега1.361.38
Коэф-т Кальмара2.202.36
Коэф-т Мартина14.4615.65
Индекс Язвы1.91%1.82%
Дневная вол-ть13.43%13.20%
Макс. просадка-60.75%-42.81%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWC и BBCA

EWC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BBCA в 0.19%.


EWC
iShares MSCI Canada ETF
График комиссии EWC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии BBCA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между EWC и BBCA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWC c BBCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Canada ETF (EWC) и JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWC, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.062.16
Коэффициент Сортино EWC, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.822.96
Коэффициент Омега EWC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.361.38
Коэффициент Кальмара EWC, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.202.36
Коэффициент Мартина EWC, с текущим значением в 14.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.4615.65
EWC
BBCA

Показатель коэффициента Шарпа EWC на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBCA равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWC и BBCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.06
2.16
EWC
BBCA

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWC и BBCA

Дивидендная доходность EWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности BBCA в 2.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWC
iShares MSCI Canada ETF
1.94%2.27%2.34%1.85%2.09%2.16%2.65%1.97%1.75%2.34%2.15%2.37%
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
2.22%2.51%2.65%2.17%2.40%2.32%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWC и BBCA

Максимальная просадка EWC за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки BBCA в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWC и BBCA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
EWC
BBCA

Волатильность

Сравнение волатильности EWC и BBCA

iShares MSCI Canada ETF (EWC) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что EWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.75%
3.46%
EWC
BBCA