Сравнение EWC с BBCA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Canada ETF (EWC) и JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA).
EWC и BBCA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. BBCA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWC или BBCA.
Основные характеристики
| EWC | BBCA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.22% | 15.94% |
| Дох-ть за 1 год | 28.66% | 29.71% |
| Дох-ть за 3 года | 3.86% | 4.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.62% | 10.28% |
| Коэф-т Шарпа | 2.16 | 2.26 |
| Коэф-т Сортино | 2.95 | 3.11 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.88 | 2.02 |
| Коэф-т Мартина | 15.21 | 16.53 |
| Индекс Язвы | 1.91% | 1.82% |
| Дневная вол-ть | 13.51% | 13.34% |
| Макс. просадка | -60.75% | -42.81% |
| Текущая просадка | -0.69% | -0.48% |
Корреляция
Корреляция между EWC и BBCA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EWC и BBCA
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWC показывает доходность 15.22%, а BBCA немного выше – 15.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWC и BBCA
EWC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BBCA в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWC c BBCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Canada ETF (EWC) и JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWC и BBCA
Дивидендная доходность EWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности BBCA в 2.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWC iShares MSCI Canada ETF | 1.99% | 2.27% | 2.34% | 1.85% | 2.09% | 2.16% | 2.65% | 1.97% | 1.75% | 2.34% | 2.15% | 2.37% |
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 2.27% | 2.51% | 2.65% | 2.17% | 2.40% | 2.32% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWC и BBCA
Максимальная просадка EWC за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки BBCA в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWC и BBCA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWC и BBCA
iShares MSCI Canada ETF (EWC) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что EWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.