PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWC с BBCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWC с BBCA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWC (iShares MSCI Canada ETF) and BBCA (JPMorgan BetaBuilders Canada ETF) are both Canada Equities funds - EWC tracks the MSCI Canada Index while BBCA tracks the Morningstar Canada Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWC returned 11.19%/yr vs 11.39%/yr for BBCA. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. EWC charges 0.49%/yr vs 0.19%/yr for BBCA.

Доходность

Сравнение доходности EWC и BBCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Canada ETF (EWC) и JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWC показывает доходность 8.73%, а BBCA немного ниже – 8.72%.

EWC

1 день
-1.38%
1 месяц
1.30%
С начала года
8.73%
6 месяцев
12.75%
1 год
31.36%
3 года*
21.89%
5 лет*
11.19%
10 лет*
11.19%

BBCA

1 день
-1.27%
1 месяц
1.57%
С начала года
8.72%
6 месяцев
12.76%
1 год
29.69%
3 года*
21.63%
5 лет*
11.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWC и BBCA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EWC
iShares MSCI Canada ETF		8.73%35.92%12.38%14.73%-12.95%26.98%5.52%27.58%-15.94%
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF		8.72%34.40%12.79%14.92%-12.53%28.16%6.20%28.93%-15.39%

Correlation

The correlation between EWC and BBCA is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2018 г.

0.98

The correlation between EWC and BBCA has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWC и BBCA

Секторы
EWC
BBCA

Финансовые услуги

38.1%
38.4%

Энергетика

19.1%
18.8%

Сырьевые материалы

14.8%
14.4%

Промышленность

9.4%
9.9%

Технологии

8.4%
8.4%

Потребительский циклический сектор

3.8%
3.8%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.0%

Коммуникационные услуги

0.7%
1.1%

Недвижимость

0.2%
0.2%

Здравоохранение

-

0.2%

Финансовые услуги

EWC
38.1%
BBCA
38.4%

Энергетика

EWC
19.1%
BBCA
18.8%

Сырьевые материалы

EWC
14.8%
BBCA
14.4%

Промышленность

EWC
9.4%
BBCA
9.9%

Технологии

EWC
8.4%
BBCA
8.4%

Потребительский циклический сектор

EWC
3.8%
BBCA
3.8%

Потребительский защитный сектор

EWC
3.3%
BBCA
3.2%

Коммунальные услуги

EWC
2.3%
BBCA
2.0%

Коммуникационные услуги

EWC
0.7%
BBCA
1.1%

Недвижимость

EWC
0.2%
BBCA
0.2%

Здравоохранение

EWC

-

BBCA
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Canada ETF

JPMorgan BetaBuilders Canada ETF

Часто сравнивают с EWC:
EWC с EWAEWC с XIU.TOEWC с FLCAEWC с SPYEWC с VOOEWC с EWDEWC с EWN
Часто сравнивают с BBCA:
BBCA с SPYBBCA с FLCABBCA с EFVBBCA с BBUSBBCA с VTIBBCA с DVYABBCA с SPYV

Доходность на риск

EWC vs. BBCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWC
Ранг доходности на риск EWC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BBCA
Ранг доходности на риск BBCA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWC c BBCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Canada ETF (EWC) и JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWCBBCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.21

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.94

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

3.54

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.25

14.56

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWC vs. BBCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWC на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBCA равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWC и BBCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWCBBCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.21

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.69

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.61

-0.20

Просадки

Сравнение просадок EWC и BBCA

Максимальная просадка EWC за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки BBCA в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWC и BBCA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWCBBCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-42.81%

-17.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-8.43%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.97%

-12.77%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-24.43%

-0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-1.27%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-5.87%

-7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.04%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EWC и BBCA

iShares MSCI Canada ETF (EWC) и JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) имеют волатильность 3.46% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWCBBCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.38%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

10.85%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

13.49%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

16.69%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

20.14%

-1.40%

Сравнение комиссий EWC и BBCA

EWC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BBCA в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWC и BBCA

Дивидендная доходность EWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности BBCA в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF		1.74%1.83%2.36%2.51%2.65%2.17%2.41%2.32%1.21%0.00%0.00%0.00%
EWC
iShares MSCI Canada ETF		1.33%1.45%2.23%2.27%2.34%1.85%2.09%2.16%2.65%1.97%1.75%2.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, EWC and BBCA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EWC has higher volatility (3.46%) compared to BBCA (3.38%). In terms of maximum drawdown, EWC dropped -60.75% vs BBCA's -42.81%.

On 5-year performance, BBCA leads with 11.39% vs 11.19% for EWC. On fees, BBCA is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBCA has performed better with a 11.39% return vs 11.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBCA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for EWC.

BBCA has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.33% for EWC.

EWC tracks MSCI Canada Index, while BBCA tracks Morningstar Canada Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.49% for EWC and 0.19% for BBCA.

EWC currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWC и BBCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор