PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWC с FLCA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWC и FLCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Canada ETF (EWC) и Franklin FTSE Canada ETF (FLCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.38%
14.07%
EWC
FLCA

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWC показывает доходность 18.17%, а FLCA немного выше – 18.77%.


EWC

С начала года

18.17%

1 месяц

2.68%

6 месяцев

14.57%

1 год

27.62%

5 лет (среднегодовая)

10.26%

10 лет (среднегодовая)

5.69%

FLCA

С начала года

18.77%

1 месяц

2.94%

6 месяцев

15.10%

1 год

28.84%

5 лет (среднегодовая)

11.12%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


EWCFLCA
Коэф-т Шарпа2.062.19
Коэф-т Сортино2.822.98
Коэф-т Омега1.361.39
Коэф-т Кальмара2.202.40
Коэф-т Мартина14.4615.28
Индекс Язвы1.91%1.90%
Дневная вол-ть13.43%13.25%
Макс. просадка-60.75%-41.51%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWC и FLCA

EWC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FLCA в 0.09%.


EWC
iShares MSCI Canada ETF
График комиссии EWC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии FLCA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между EWC и FLCA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWC c FLCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Canada ETF (EWC) и Franklin FTSE Canada ETF (FLCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWC, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.062.19
Коэффициент Сортино EWC, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.822.98
Коэффициент Омега EWC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.361.39
Коэффициент Кальмара EWC, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.202.40
Коэффициент Мартина EWC, с текущим значением в 14.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.4615.28
EWC
FLCA

Показатель коэффициента Шарпа EWC на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCA равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWC и FLCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.06
2.19
EWC
FLCA

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWC и FLCA

Дивидендная доходность EWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности FLCA в 2.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWC
iShares MSCI Canada ETF
1.94%2.27%2.34%1.85%2.09%2.16%2.65%1.97%1.75%2.34%2.15%2.37%
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF
2.27%2.49%2.20%2.03%2.50%2.29%3.02%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWC и FLCA

Максимальная просадка EWC за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки FLCA в -41.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWC и FLCA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
EWC
FLCA

Волатильность

Сравнение волатильности EWC и FLCA

iShares MSCI Canada ETF (EWC) и Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) имеют волатильность 3.75% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.75%
3.69%
EWC
FLCA