PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWC с FLCA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWCFLCA
Дох-ть с нач. г.14.73%15.55%
Дох-ть за 1 год28.53%30.15%
Дох-ть за 3 года3.82%4.75%
Дох-ть за 5 лет9.57%10.47%
Коэф-т Шарпа2.142.28
Коэф-т Сортино2.943.11
Коэф-т Омега1.371.40
Коэф-т Кальмара1.831.98
Коэф-т Мартина15.1016.00
Индекс Язвы1.91%1.89%
Дневная вол-ть13.48%13.31%
Макс. просадка-60.75%-41.51%
Текущая просадка-1.11%-0.63%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между EWC и FLCA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EWC и FLCA

С начала года, EWC показывает доходность 14.73%, что значительно ниже, чем у FLCA с доходностью 15.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.19%
11.01%
EWC
FLCA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWC и FLCA

EWC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FLCA в 0.09%.


EWC
iShares MSCI Canada ETF
График комиссии EWC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии FLCA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWC c FLCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Canada ETF (EWC) и Franklin FTSE Canada ETF (FLCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWC, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWC, с текущим значением в 15.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.10
FLCA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLCA, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLCA, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLCA, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLCA, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLCA, с текущим значением в 16.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.00

Сравнение коэффициента Шарпа EWC и FLCA

Показатель коэффициента Шарпа EWC на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCA равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWC и FLCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.14
2.28
EWC
FLCA

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWC и FLCA

Дивидендная доходность EWC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности FLCA в 2.34%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWC
iShares MSCI Canada ETF
2.00%2.27%2.34%1.85%2.09%2.16%2.65%1.97%1.75%2.34%2.15%2.37%
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF
2.34%2.49%2.20%2.03%2.50%2.29%3.02%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWC и FLCA

Максимальная просадка EWC за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки FLCA в -41.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWC и FLCA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.11%
-0.63%
EWC
FLCA

Волатильность

Сравнение волатильности EWC и FLCA

iShares MSCI Canada ETF (EWC) и Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) имеют волатильность 3.33% и 3.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.33%
3.22%
EWC
FLCA