Сравнение EWC с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Canada ETF (EWC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EWC и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWC и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWC и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWC iShares MSCI Canada ETF | 2.32% | 35.92% | 12.38% | 14.73% | -12.95% | 26.98% | 5.52% | 27.58% | -17.16% | 15.73% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, EWC показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции EWC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.17% против 14.14% соответственно.
EWC
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 36.26%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 11.17%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWC и VOO
EWC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
EWC vs. VOO — Ранг доходности на риск
EWC
VOO
Сравнение EWC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Canada ETF (EWC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWC | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 1.01 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 1.53 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.23 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 1.55 | +1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.55 | 7.31 | +9.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.01 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.71 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.79 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.83 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между EWC и VOO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWC и VOO
Дивидендная доходность EWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWC iShares MSCI Canada ETF | 1.42% | 1.45% | 2.23% | 2.27% | 2.34% | 1.85% | 2.09% | 2.16% | 2.65% | 1.97% | 1.75% | 2.34% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок EWC и VOO
Максимальная просадка EWC за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWC и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.75% | -33.99% | -26.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -11.98% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.81% | -24.52% | -0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.66% | -33.99% | -8.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -5.55% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.21% | -3.72% | -9.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.55% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWC и VOO
iShares MSCI Canada ETF (EWC) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что EWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 5.34% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 9.47% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 18.11% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 16.82% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 17.99% | +0.81% |