Сравнение EWC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Canada ETF (EWC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EWC и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWC или SPY.
Основные характеристики
| EWC | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.73% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 28.53% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 3.82% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.57% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.62% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 2.14 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.94 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.83 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 15.10 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 1.91% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 13.48% | 12.29% |
| Макс. просадка | -60.75% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.11% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EWC и SPY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWC и SPY
С начала года, EWC показывает доходность 14.73%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции EWC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.62% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWC и SPY
EWC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Canada ETF (EWC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWC и SPY
Дивидендная доходность EWC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWC iShares MSCI Canada ETF | 2.00% | 2.27% | 2.34% | 1.85% | 2.09% | 2.16% | 2.65% | 1.97% | 1.75% | 2.34% | 2.15% | 2.37% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок EWC и SPY
Максимальная просадка EWC за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWC и SPY
Текущая волатильность для iShares MSCI Canada ETF (EWC) составляет 3.33%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что EWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.