Сравнение EWC с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Canada ETF (EWC) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
EWC и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWC и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWC и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWC iShares MSCI Canada ETF | 2.32% | 35.92% | 12.38% | 14.73% | -12.95% | 26.98% | 5.52% | 27.58% | -17.16% | 15.73% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, EWC показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции EWC уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 11.17% против 28.39% соответственно.
EWC
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 36.26%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 11.17%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWC и SOXX
EWC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
EWC vs. SOXX — Ранг доходности на риск
EWC
SOXX
Сравнение EWC c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Canada ETF (EWC) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWC | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 2.03 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 2.63 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.38 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 4.44 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.55 | 16.46 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWC | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.03 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.54 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.86 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.37 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между EWC и SOXX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWC и SOXX
Дивидендная доходность EWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWC iShares MSCI Canada ETF | 1.42% | 1.45% | 2.23% | 2.27% | 2.34% | 1.85% | 2.09% | 2.16% | 2.65% | 1.97% | 1.75% | 2.34% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок EWC и SOXX
Максимальная просадка EWC за все время составила -60.75%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWC и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWC | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.75% | -70.21% | +9.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -18.27% | +7.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.81% | -45.75% | +20.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.66% | -45.75% | +3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -7.95% | +2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.21% | -20.10% | +6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 4.92% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWC и SOXX
Текущая волатильность для iShares MSCI Canada ETF (EWC) составляет 5.69%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что EWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWC | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 12.83% | -7.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 26.41% | -14.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 40.12% | -23.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 35.48% | -18.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 32.98% | -14.18% |