PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWC с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWC с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Canada ETF (EWC) и iShares Gold Trust (IAU).

EWC и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EWC и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Canada ETF (EWC) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWC и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWC
iShares MSCI Canada ETF		2.32%35.92%12.38%14.73%-12.95%26.98%5.52%27.58%-17.16%15.73%
IAU
iShares Gold Trust		10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, EWC показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции EWC уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 11.17% против 14.27% соответственно.

EWC

1 день
0.71%
1 месяц
-5.12%
С начала года
2.32%
6 месяцев
10.09%
1 год
36.26%
3 года*
19.74%
5 лет*
12.03%
10 лет*
11.17%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Canada ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с EWC:
EWC с EWAEWC с XIU.TOEWC с FLCAEWC с BBCAEWC с SPYEWC с VOOEWC с EWD
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий EWC и IAU

EWC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

EWC
iShares MSCI Canada ETF
IAU
iShares Gold Trust

Доходность на риск

EWC vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWC
Ранг доходности на риск EWC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWC: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWC: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWC c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Canada ETF (EWC) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWCIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.90

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

2.33

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.53

2.72

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.55

9.95

+6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWC vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWC на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWC и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWCIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.90

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.26

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.90

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.65

-0.25

Корреляция

Корреляция между EWC и IAU составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWC и IAU

Дивидендная доходность EWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWC
iShares MSCI Canada ETF		1.42%1.45%2.23%2.27%2.34%1.85%2.09%2.16%2.65%1.97%1.75%2.34%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWC и IAU

Максимальная просадка EWC за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWC и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

EWCIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-45.14%

-15.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-19.18%

+8.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-20.93%

-3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.66%

-21.82%

-20.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-11.71%

+6.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.21%

-15.98%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

5.23%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности EWC и IAU

Текущая волатильность для iShares MSCI Canada ETF (EWC) составляет 5.69%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что EWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWCIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

10.44%

-4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

24.15%

-12.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

27.64%

-11.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

17.70%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

15.83%

+2.97%