Сравнение EWBC с NTB
EWBC (East West Bancorp, Inc.) and NTB (The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, EWBC returned 14.89%/yr vs 15.58%/yr for NTB. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EWBC и NTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWBC показывает доходность 17.85%, что значительно ниже, чем у NTB с доходностью 19.81%.
EWBC
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 6.15%
- С начала года
- 17.85%
- 6 месяцев
- 14.81%
- 1 год
- 35.46%
- 3 года*
- 42.16%
- 5 лет*
- 14.89%
- 10 лет*
- 17.09%
NTB
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 19.81%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 38.51%
- 3 года*
- 36.62%
- 5 лет*
- 15.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWBC и NTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWBC East West Bancorp, Inc. | 17.85% | 20.31% | 36.76% | 12.75% | -14.44% | 57.98% | 7.23% | 14.34% | -27.44% | 21.38% |
NTB The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | 19.81% | 42.51% | 20.23% | 14.28% | -17.47% | 28.34% | -10.09% | 24.14% | -10.70% | 19.79% |
Correlation
The correlation between EWBC and NTB is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г. | 0.68 |
The correlation between EWBC and NTB shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EWBC:
$18.16B
NTB:
$2.40B
EWBC:
$10.02
NTB:
$5.78
EWBC:
13.04
NTB:
10.14
EWBC:
1.06
NTB:
0.68
EWBC:
4.94
NTB:
3.22
EWBC:
2.02
NTB:
2.11
EWBC:
$3.68B
NTB:
$757.47M
EWBC:
$2.18B
NTB:
$613.13M
EWBC:
$1.59B
NTB:
$263.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWBC vs. NTB — Ранг доходности на риск
EWBC
NTB
Сравнение EWBC c NTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для East West Bancorp, Inc. (EWBC) и The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWBC | NTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 3.38 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 10.60 | -4.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWBC и NTB
Максимальная просадка EWBC за все время составила -92.14%, что больше максимальной просадки NTB в -69.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWBC и NTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWBC | NTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.14% | -69.74% | -22.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.71% | -11.44% | -4.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.77% | -21.89% | -13.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.06% | -39.96% | -14.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -0.86% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.79% | -18.64% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 3.64% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWBC и NTB
Текущая волатильность для East West Bancorp, Inc. (EWBC) составляет 6.44%, в то время как у The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NTB) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что EWBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWBC | NTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 7.01% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.81% | 13.51% | +4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.01% | 19.93% | +6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.16% | 28.70% | +7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.83% | 34.66% | +3.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWBC и NTB
Дивидендная доходность EWBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности NTB в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWBC East West Bancorp, Inc. | 2.14% | 2.14% | 2.30% | 2.67% | 2.43% | 1.68% | 2.17% | 2.17% | 1.98% | 1.32% | 1.57% | 1.92% |
NTB The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | 3.41% | 3.77% | 4.82% | 5.50% | 5.90% | 4.62% | 5.65% | 4.75% | 4.85% | 3.53% | 0.32% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EWBC и NTB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели East West Bancorp, Inc. и The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EWBC and NTB have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTB has higher volatility (7.01%) compared to EWBC (6.44%). In terms of maximum drawdown, EWBC dropped -92.14% vs NTB's -69.74%.
NTB currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWBC и NTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор