Сравнение EWBC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о East West Bancorp, Inc. (EWBC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWBC или SPY.
Основные характеристики
| EWBC | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.12% | 7.90% |
| Дох-ть за 1 год | 91.09% | 28.03% |
| Дох-ть за 3 года | 2.40% | 8.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.56% | 13.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.85% | 12.62% |
| Коэф-т Шарпа | 2.24 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 33.65% | 11.63% |
| Макс. просадка | -92.14% | -55.19% |
| Current Drawdown | -12.21% | -2.27% |
Корреляция
Корреляция между EWBC и SPY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWBC и SPY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWBC показывает доходность 8.12%, а SPY немного ниже – 7.90%. За последние 10 лет акции EWBC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.85% против 12.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWBC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для East West Bancorp, Inc. (EWBC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWBC и SPY
Дивидендная доходность EWBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности SPY в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWBC East West Bancorp, Inc. | 2.69% | 2.67% | 2.43% | 1.68% | 2.17% | 2.17% | 1.98% | 1.32% | 1.57% | 1.92% | 1.86% | 1.72% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.31% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок EWBC и SPY
Максимальная просадка EWBC за все время составила -92.14%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWBC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWBC и SPY
East West Bancorp, Inc. (EWBC) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что EWBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.