Сравнение EWBC с CATY
EWBC (East West Bancorp, Inc.) and CATY (Cathay General Bancorp) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — EWBC in Banks - Diversified, CATY in Banks - Regional. Over the past 10 years, EWBC returned 14.97%/yr vs 9.68%/yr for CATY. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EWBC и CATY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWBC показывает доходность 9.25%, что значительно ниже, чем у CATY с доходностью 18.41%. За последние 10 лет акции EWBC превзошли акции CATY по среднегодовой доходности: 14.97% против 9.68% соответственно.
EWBC
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 9.25%
- 6 месяцев
- 12.71%
- 1 год
- 34.72%
- 3 года*
- 36.17%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 14.97%
CATY
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 18.41%
- 6 месяцев
- 15.50%
- 1 год
- 34.33%
- 3 года*
- 24.43%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение доходности по годам EWBC и CATY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWBC East West Bancorp, Inc. | 9.25% | 20.31% | 36.76% | 12.75% | -14.44% | 57.98% | 7.23% | 14.34% | -27.44% | 21.38% |
CATY Cathay General Bancorp | 18.41% | 4.64% | 10.34% | 13.49% | -2.11% | 37.74% | -11.64% | 17.48% | -18.47% | 13.40% |
Correlation
The correlation between EWBC and CATY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 1999 г. | 0.64 |
The correlation between EWBC and CATY shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.82 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EWBC:
$16.83B
CATY:
$3.81B
EWBC:
$10.02
CATY:
$4.84
EWBC:
12.09
CATY:
11.67
EWBC:
0.98
CATY:
1.91
EWBC:
4.58
CATY:
2.82
EWBC:
1.87
CATY:
1.28
EWBC:
$3.68B
CATY:
$1.38B
EWBC:
$2.18B
CATY:
$590.12M
EWBC:
$1.59B
CATY:
$347.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWBC vs. CATY — Ранг доходности на риск
EWBC
CATY
Сравнение EWBC c CATY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для East West Bancorp, Inc. (EWBC) и Cathay General Bancorp (CATY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWBC | CATY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.80 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 7.14 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWBC | CATY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.31 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.29 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.24 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок EWBC и CATY
Максимальная просадка EWBC за все время составила -92.14%, что больше максимальной просадки CATY в -80.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWBC и CATY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWBC | CATY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.14% | -80.65% | -11.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.71% | -12.33% | -3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.77% | -29.73% | -6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.06% | -40.11% | -13.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.67% | -55.71% | -11.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.59% | -2.11% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.82% | -23.00% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 4.82% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWBC и CATY
Текущая волатильность для East West Bancorp, Inc. (EWBC) составляет 5.43%, в то время как у Cathay General Bancorp (CATY) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что EWBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CATY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWBC | CATY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 5.88% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.71% | 16.63% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.15% | 25.63% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.31% | 30.52% | +5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.96% | 33.58% | +4.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWBC и CATY
Дивидендная доходность EWBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности CATY в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATY Cathay General Bancorp | 2.55% | 2.81% | 2.86% | 3.05% | 3.33% | 2.95% | 3.85% | 3.26% | 3.07% | 2.06% | 1.97% | 1.79% |
EWBC East West Bancorp, Inc. | 2.31% | 2.14% | 2.30% | 2.67% | 2.43% | 1.68% | 2.17% | 2.17% | 1.98% | 1.32% | 1.57% | 1.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EWBC и CATY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели East West Bancorp, Inc. и Cathay General Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EWBC and CATY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CATY has higher volatility (5.88%) compared to EWBC (5.43%). In terms of maximum drawdown, EWBC dropped -92.14% vs CATY's -80.65%.
CATY currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWBC и CATY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор