PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWBC с BPOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EWBC с BPOP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWBC (East West Bancorp, Inc.) and BPOP (Popular, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — EWBC in Banks - Diversified, BPOP in Banks - Regional. Over the past 10 years, EWBC returned 14.97%/yr vs 20.33%/yr for BPOP. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EWBC и BPOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в East West Bancorp, Inc. (EWBC) и Popular, Inc. (BPOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWBC показывает доходность 9.25%, что значительно ниже, чем у BPOP с доходностью 20.25%. За последние 10 лет акции EWBC уступали акциям BPOP по среднегодовой доходности: 14.97% против 20.33% соответственно.

EWBC

1 день
-0.66%
1 месяц
-1.84%
С начала года
9.25%
6 месяцев
12.71%
1 год
34.72%
3 года*
36.17%
5 лет*
13.16%
10 лет*
14.97%

BPOP

1 день
-1.97%
1 месяц
0.56%
С начала года
20.25%
6 месяцев
28.50%
1 год
43.91%
3 года*
36.77%
5 лет*
15.91%
10 лет*
20.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWBC и BPOP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWBC
East West Bancorp, Inc.		9.25%20.31%36.76%12.75%-14.44%57.98%7.23%14.34%-27.44%21.38%
BPOP
Popular, Inc.		20.25%36.01%17.86%28.33%-16.78%49.06%-0.00%27.21%35.80%-16.87%

Correlation

The correlation between EWBC and BPOP is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 1999 г.

0.54

Over the past year, EWBC and BPOP have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EWBC:

$16.83B

BPOP:

$9.61B

EPS

EWBC:

$10.02

BPOP:

$13.50

Коэффициент P/E

EWBC:

12.09

BPOP:

10.97

Коэффициент PEG

EWBC:

0.98

BPOP:

1.21

Коэффициент P/S

EWBC:

4.58

BPOP:

2.24

Коэффициент P/B

EWBC:

1.87

BPOP:

1.53

Общая выручка (12 мес.)

EWBC:

$3.68B

BPOP:

$4.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

EWBC:

$2.18B

BPOP:

$3.01B

EBITDA (12 мес.)

EWBC:

$1.59B

BPOP:

$1.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

East West Bancorp, Inc.

Popular, Inc.

Часто сравнивают с EWBC:
EWBC с FCNCAEWBC с CATYEWBC с RFEWBC с BACEWBC с JPMEWBC с SPYEWBC с NTB
Часто сравнивают с BPOP:
BPOP с FBPBPOP с BOKFBPOP с OFGBPOP с SNVBPOP с FFINBPOP с PNFPBPOP с CBSH

Доходность на риск

EWBC vs. BPOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWBC
Ранг доходности на риск EWBC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWBC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWBC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWBC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWBC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BPOP
Ранг доходности на риск BPOP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPOP: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPOP: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPOP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPOP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPOP: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWBC c BPOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для East West Bancorp, Inc. (EWBC) и Popular, Inc. (BPOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWBCBPOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.81

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.34

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

3.00

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.98

7.88

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWBC vs. BPOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWBC на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPOP равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWBC и BPOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWBCBPOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.81

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.53

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.61

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.13

+0.20

Просадки

Сравнение просадок EWBC и BPOP

Максимальная просадка EWBC за все время составила -92.14%, примерно равная максимальной просадке BPOP в -95.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWBC и BPOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWBCBPOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.14%

-95.72%

+3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.71%

-14.68%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.77%

-22.63%

-13.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.06%

-46.27%

-7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.67%

-59.03%

-8.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-18.29%

+14.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.82%

-48.87%

+26.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

5.59%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EWBC и BPOP

East West Bancorp, Inc. (EWBC) и Popular, Inc. (BPOP) имеют волатильность 5.43% и 5.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWBCBPOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

5.68%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.71%

17.83%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.15%

24.41%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.31%

30.22%

+6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.96%

33.54%

+4.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWBC и BPOP

Дивидендная доходность EWBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности BPOP в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPOP
Popular, Inc.		2.03%2.33%2.72%2.77%3.32%2.13%2.84%2.04%2.12%2.82%1.37%1.06%
EWBC
East West Bancorp, Inc.		2.31%2.14%2.30%2.67%2.43%1.68%2.17%2.17%1.98%1.32%1.57%1.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EWBC и BPOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели East West Bancorp, Inc. и Popular, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
102.56M
1.11B
(EWBC) Общая выручка
(BPOP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EWBC and BPOP have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPOP has higher volatility (5.68%) compared to EWBC (5.43%). In terms of maximum drawdown, EWBC dropped -92.14% vs BPOP's -95.72%.

BPOP currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWBC и BPOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор