Сравнение EWBC с RF
EWBC (East West Bancorp, Inc.) and RF (Regions Financial Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — EWBC in Banks - Diversified, RF in Banks - Regional. Over the past 10 years, EWBC returned 17.09%/yr vs 17.56%/yr for RF. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EWBC и RF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWBC показывает доходность 17.85%, что значительно выше, чем у RF с доходностью 10.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWBC имеют среднегодовую доходность 17.09%, а акции RF немного впереди с 17.56%.
EWBC
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 6.15%
- С начала года
- 17.85%
- 6 месяцев
- 14.81%
- 1 год
- 35.46%
- 3 года*
- 42.16%
- 5 лет*
- 14.89%
- 10 лет*
- 17.09%
RF
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 6.98%
- С начала года
- 10.92%
- 6 месяцев
- 8.40%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 26.39%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 17.56%
Сравнение доходности по годам EWBC и RF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWBC East West Bancorp, Inc. | 17.85% | 20.31% | 36.76% | 12.75% | -14.44% | 57.98% | 7.23% | 14.34% | -27.44% | 21.38% |
RF Regions Financial Corporation | 10.92% | 21.99% | 27.00% | -5.69% | 2.33% | 39.39% | -1.61% | 33.35% | -20.59% | 22.95% |
Correlation
The correlation between EWBC and RF is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 1999 г. | 0.63 |
The correlation between EWBC and RF shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.82 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EWBC:
$18.16B
RF:
$25.60B
EWBC:
$10.02
RF:
$2.51
EWBC:
13.04
RF:
11.74
EWBC:
4.94
RF:
2.71
EWBC:
2.02
RF:
1.47
EWBC:
$3.68B
RF:
$9.62B
EWBC:
$2.18B
RF:
$7.29B
EWBC:
$1.59B
RF:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWBC vs. RF — Ранг доходности на риск
EWBC
RF
Сравнение EWBC c RF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для East West Bancorp, Inc. (EWBC) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWBC | RF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.85 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 4.40 | +1.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWBC и RF
Максимальная просадка EWBC за все время составила -92.14%, примерно равная максимальной просадке RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWBC и RF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWBC | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.14% | -92.65% | +0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.71% | -18.45% | +2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.77% | -32.35% | -3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.06% | -40.99% | -13.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.67% | -60.73% | -6.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -2.88% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.79% | -31.04% | +8.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 7.76% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWBC и RF
Текущая волатильность для East West Bancorp, Inc. (EWBC) составляет 6.44%, в то время как у Regions Financial Corporation (RF) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что EWBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWBC | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 6.85% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.81% | 17.94% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.01% | 24.63% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.16% | 31.34% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.83% | 35.78% | +2.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWBC и RF
Дивидендная доходность EWBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности RF в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWBC East West Bancorp, Inc. | 2.14% | 2.14% | 2.30% | 2.67% | 2.43% | 1.68% | 2.17% | 2.17% | 1.98% | 1.32% | 1.57% | 1.92% |
RF Regions Financial Corporation | 3.59% | 5.12% | 4.17% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EWBC и RF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели East West Bancorp, Inc. и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EWBC and RF have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RF has higher volatility (6.85%) compared to EWBC (6.44%). In terms of maximum drawdown, EWBC dropped -92.14% vs RF's -92.65%.
RF currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWBC и RF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор