PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EW с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EW с HLAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EW (Edwards Lifesciences Corporation) is a stock, while HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the FTSE Shariah USA Index. Over the past 5 years, EW returned -1.82%/yr vs 15.73%/yr for HLAL. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EW и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edwards Lifesciences Corporation (EW) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EW показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 18.08%.

EW

1 день
1.69%
1 месяц
5.48%
С начала года
2.58%
6 месяцев
1.95%
1 год
12.33%
3 года*
0.58%
5 лет*
-1.82%
10 лет*
9.97%

HLAL

1 день
-0.54%
1 месяц
7.05%
С начала года
18.08%
6 месяцев
17.15%
1 год
42.63%
3 года*
21.88%
5 лет*
15.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EW и HLAL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EW
Edwards Lifesciences Corporation		2.58%15.16%-2.91%2.20%-42.41%42.00%17.32%24.40%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.08%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%24.65%10.96%

Correlation

The correlation between EW and HLAL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.53

Over the past year, the correlation between EW and HLAL has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Edwards Lifesciences Corporation

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с EW:
EW с SPYEW с SCHGEW с MCKEW с SYKEW с BAXEW с MTDEW с NVNO
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

EW vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EW
Ранг доходности на риск EW: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EW: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EW: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EW: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EW: 6363
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EW c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edwards Lifesciences Corporation (EW) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
3.25

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
4.52

-3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.57

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

4.20

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.39

19.39

-17.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EW vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EW на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EW и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

3.25

-2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.90

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.89

-0.37

Просадки

Сравнение просадок EW и HLAL

Максимальная просадка EW за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EW и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-33.57%

-20.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-10.20%

-2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.53%

-21.67%

-15.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.32%

-23.18%

-31.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.08%

-0.61%

-32.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.47%

-5.00%

-9.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

2.20%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности EW и HLAL

Edwards Lifesciences Corporation (EW) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что EW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

3.59%

+4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.77%

9.97%

+8.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.97%

13.19%

+10.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.61%

17.60%

+15.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.24%

20.21%

+12.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EW и HLAL

EW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EW
Edwards Lifesciences Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.45%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%

Часто задаваемые вопросы

EW and HLAL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EW has higher volatility (8.40%) compared to HLAL (3.59%). In terms of maximum drawdown, EW dropped -54.32% vs HLAL's -33.57%.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EW и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор