PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVV с VBISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVV с VBISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).

EVV управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 мая 2003 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности EVV и VBISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVV и VBISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVV
Eaton Vance Limited Duration Income Fund		-3.01%10.72%12.22%13.33%-19.94%14.66%4.67%18.91%-5.53%6.77%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		-0.24%5.67%3.66%4.54%-5.61%-1.35%4.63%4.78%1.27%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, EVV показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у VBISX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции EVV превзошли акции VBISX по среднегодовой доходности: 5.71% против 1.77% соответственно.

EVV

1 день
-0.53%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
-3.86%
1 год
2.23%
3 года*
8.12%
5 лет*
3.90%
10 лет*
5.71%

VBISX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.73%
1 год
3.56%
3 года*
3.88%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Limited Duration Income Fund

Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с EVV:
EVV с FRAEVV с MCAD.TOEVV с DFAIXEVV с DFCFXEVV с DFEQXEVV с EHSTXEVV с TNSHX
Часто сравнивают с VBISX:
VBISX с VBIRXVBISX с FZOMXVBISX с VBTLXVBISX с FIPDXVBISX с BNDVBISX с VTIPVBISX с BSV

Сравнение комиссий EVV и VBISX

EVV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VBISX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund
EVV
Eaton Vance Limited Duration Income Fund

Доходность на риск

EVV vs. VBISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVV
Ранг доходности на риск EVV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVV: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVV: 99
Ранг коэф-та Мартина
VBISX
Ранг доходности на риск VBISX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBISX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBISX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBISX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBISX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBISX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVV c VBISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVVVBISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.53

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

2.48

-2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.30

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

2.65

-2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.21

9.58

-8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVV vs. VBISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVV на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа VBISX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVV и VBISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVVVBISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.53

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.49

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.75

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.34

-1.01

Корреляция

Корреляция между EVV и VBISX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVV и VBISX

Дивидендная доходность EVV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности VBISX в 3.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVV
Eaton Vance Limited Duration Income Fund		9.33%8.86%9.78%10.43%12.78%9.16%9.58%6.42%8.44%7.22%8.46%9.56%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		3.51%3.44%3.29%2.10%1.38%1.16%1.72%2.16%1.92%1.58%1.42%1.34%

Просадки

Сравнение просадок EVV и VBISX

Максимальная просадка EVV за все время составила -51.37%, что больше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVV и VBISX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVVVBISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.37%

-8.79%

-42.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-1.54%

-7.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-8.72%

-17.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.42%

-8.79%

-31.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-1.16%

-3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-0.87%

-5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

0.43%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EVV и VBISX

Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что EVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVVVBISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

0.71%

+4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

1.50%

+5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

2.44%

+8.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

2.91%

+9.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

2.37%

+13.05%