Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Eaton Vance Limited Duration Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) показал доход в -2.49% с начала года и 3.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EVV составила 5.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 11 июн. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.7 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -19.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении EVV закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +22.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -21.3%.

Eaton Vance Limited Duration Income Fund: годовая альфа составляет 2.29%, бета — 0.47, а R² — 0.27 относительно S&P 500 Index с 12.06.2003.

• Этот фонд участвовал в 60.28% снижения S&P 500 Index, но только в 54.70% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.47 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.27 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.27 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия EVV составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.

EVV имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Eaton Vance Limited Duration Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.88 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Limited Duration Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Eaton Vance Limited Duration Income Fund показал максимальную просадку в 51.37%, зарегистрированную 10 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 281 торговую сессию.

Текущая просадка Eaton Vance Limited Duration Income Fund составляет 4.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.