Сравнение EVV с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
EVV управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 мая 2003 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности EVV и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVV и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVV Eaton Vance Limited Duration Income Fund | -3.01% | 10.72% | 12.22% | 13.33% | -19.94% | 14.66% | 4.67% | 18.91% | -5.53% | 6.77% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, EVV показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции EVV превзошли акции DFAIX по среднегодовой доходности: 5.71% против 3.20% соответственно.
EVV
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- -3.86%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 5.71%
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVV и DFAIX
EVV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DFAIX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EVV vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
EVV
DFAIX
Сравнение EVV c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVV | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 3.49 | -3.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 5.81 | -5.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 2.05 | -0.99 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 8.23 | -7.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 32.03 | -30.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVV | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 3.49 | -3.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 1.20 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 1.26 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.08 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между EVV и DFAIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVV и DFAIX
Дивидендная доходность EVV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVV Eaton Vance Limited Duration Income Fund | 9.33% | 8.86% | 9.78% | 10.43% | 12.78% | 9.16% | 9.58% | 6.42% | 8.44% | 7.22% | 8.46% | 9.56% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок EVV и DFAIX
Максимальная просадка EVV за все время составила -51.37%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVV и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVV | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.37% | -5.63% | -45.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -0.47% | -8.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -5.46% | -20.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.42% | -5.63% | -34.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -0.28% | -4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -0.95% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 0.12% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVV и DFAIX
Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что EVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVV | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 0.49% | +5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | 0.75% | +6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 1.07% | +10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 3.18% | +9.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 2.56% | +12.86% |