Сравнение EVV с FRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) и BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA).
EVV управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 мая 2003 г.. FRA управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности EVV и FRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVV и FRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVV Eaton Vance Limited Duration Income Fund | -3.01% | 10.72% | 12.22% | 13.33% | -19.94% | 14.66% | 4.67% | 18.91% | -5.53% | 6.77% |
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | -3.56% | -3.75% | 21.56% | 25.46% | -10.59% | 17.81% | -2.38% | 20.82% | -8.27% | 0.76% |
Доходность по периодам
С начала года, EVV показывает доходность -3.01%, что значительно выше, чем у FRA с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции EVV уступали акциям FRA по среднегодовой доходности: 5.71% против 6.59% соответственно.
EVV
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- -3.86%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 5.71%
FRA
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -9.70%
- 1 год
- -3.61%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVV и FRA
EVV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FRA в 2.17%.
Доходность на риск
EVV vs. FRA — Ранг доходности на риск
EVV
FRA
Сравнение EVV c FRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) и BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVV | FRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | -0.25 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | -0.24 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.96 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | -0.26 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | -0.62 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVV | FRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | -0.25 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.51 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.43 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.31 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между EVV и FRA составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVV и FRA
Дивидендная доходность EVV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что меньше доходности FRA в 13.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVV Eaton Vance Limited Duration Income Fund | 9.33% | 8.86% | 9.78% | 10.43% | 12.78% | 9.16% | 9.58% | 6.42% | 8.44% | 7.22% | 8.46% | 9.56% |
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | 13.51% | 12.62% | 10.81% | 10.44% | 6.88% | 5.96% | 7.61% | 6.44% | 6.90% | 5.31% | 5.65% | 6.17% |
Просадки
Сравнение просадок EVV и FRA
Максимальная просадка EVV за все время составила -51.37%, примерно равная максимальной просадке FRA в -51.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVV и FRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVV | FRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.37% | -51.43% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -15.47% | +6.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -18.77% | -7.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.42% | -42.80% | +2.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -11.78% | +6.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -7.19% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 6.45% | -4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVV и FRA
Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) и BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) имеют волатильность 5.59% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVV | FRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 5.64% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | 8.21% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 14.30% | -3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 12.78% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 15.48% | -0.06% |