PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVV с MCAD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVV с MCAD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) и Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO).

EVV управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 мая 2003 г.. MCAD.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 26 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EVV и MCAD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) и Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVV и MCAD.TO

2026 (YTD)202520242023
EVV
Eaton Vance Limited Duration Income Fund		-3.01%10.72%12.22%8.94%
MCAD.TO
Evolve Premium Cash Management ETF		-0.61%7.78%-3.40%3.18%
Разные валюты инструментов

EVV торгуется в USD, в то время как MCAD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MCAD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EVV показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у MCAD.TO с доходностью -0.61%.

EVV

1 день
-0.53%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
-3.86%
1 год
2.23%
3 года*
8.12%
5 лет*
3.90%
10 лет*
5.71%

MCAD.TO

1 день
0.12%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
1.56%
1 год
5.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Limited Duration Income Fund

Evolve Premium Cash Management ETF

Часто сравнивают с EVV:
EVV с FRAEVV с DFAIXEVV с TNSHXEVV с DFEQXEVV с EHSTXEVV с VISTXEVV с DFCFX
Часто сравнивают с MCAD.TO:
MCAD.TO с ZMMK.TOMCAD.TO с DFAIXMCAD.TO с DFCFXMCAD.TO с MNY.TOMCAD.TO с DBLSXMCAD.TO с DFEQXMCAD.TO с VSMIX

Сравнение комиссий EVV и MCAD.TO

EVV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MCAD.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MCAD.TO
Evolve Premium Cash Management ETF
EVV
Eaton Vance Limited Duration Income Fund

Доходность на риск

EVV vs. MCAD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVV
Ранг доходности на риск EVV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVV: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVV: 99
Ранг коэф-та Мартина
MCAD.TO
Ранг доходности на риск MCAD.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCAD.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVV c MCAD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) и Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVVMCAD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.09

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

1.79

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.21

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

2.16

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.21

4.74

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVV vs. MCAD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVV на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа MCAD.TO равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVV и MCAD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVVMCAD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.09

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.49

-0.15

Корреляция

Корреляция между EVV и MCAD.TO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVV и MCAD.TO

Дивидендная доходность EVV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности MCAD.TO в 2.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVV
Eaton Vance Limited Duration Income Fund		9.33%8.86%9.78%10.43%12.78%9.16%9.58%6.42%8.44%7.22%8.46%9.56%
MCAD.TO
Evolve Premium Cash Management ETF		2.57%2.83%4.78%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVV и MCAD.TO

Максимальная просадка EVV за все время составила -51.37%, что больше максимальной просадки MCAD.TO в -6.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVV и MCAD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EVVMCAD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.37%

-0.43%

-50.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-0.16%

-8.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

0.00%

-4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-0.02%

-6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

0.03%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EVV и MCAD.TO

Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что EVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCAD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVVMCAD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

1.38%

+4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

3.38%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

5.23%

+6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

5.74%

+6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

5.74%

+9.68%