Сравнение EVV с VISTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX).
EVV управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 мая 2003 г.. VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности EVV и VISTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVV и VISTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVV Eaton Vance Limited Duration Income Fund | -3.01% | 10.72% | 12.22% | 13.33% | -19.94% | 14.66% | 4.67% | 18.91% | -5.53% | 6.77% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.32% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 1.83% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, EVV показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у VISTX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции EVV превзошли акции VISTX по среднегодовой доходности: 5.71% против 2.44% соответственно.
EVV
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- -3.86%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 5.71%
VISTX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVV и VISTX
EVV берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VISTX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EVV vs. VISTX — Ранг доходности на риск
EVV
VISTX
Сравнение EVV c VISTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVV | VISTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 3.00 | -2.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 4.71 | -4.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.68 | -0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 5.15 | -4.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 20.61 | -19.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVV | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 3.00 | -2.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 1.33 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 1.67 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.70 | -1.37 |
Корреляция
Корреляция между EVV и VISTX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVV и VISTX
Дивидендная доходность EVV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности VISTX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVV Eaton Vance Limited Duration Income Fund | 9.33% | 8.86% | 9.78% | 10.43% | 12.78% | 9.16% | 9.58% | 6.42% | 8.44% | 7.22% | 8.46% | 9.56% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.10% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EVV и VISTX
Максимальная просадка EVV за все время составила -51.37%, что больше максимальной просадки VISTX в -5.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVV и VISTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVV | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.37% | -5.64% | -45.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -0.86% | -7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -5.64% | -20.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.42% | -5.64% | -34.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -0.56% | -4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -0.69% | -5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 0.22% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVV и VISTX
Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что EVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVV | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 0.45% | +5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | 0.85% | +6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 1.45% | +9.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 1.85% | +10.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 1.47% | +13.95% |