PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EVV с CRDSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVV с CRDSX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EVV (Eaton Vance Limited Duration Income Fund) and CRDSX (Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 3 years, EVV returned 9.63%/yr vs 4.86%/yr for CRDSX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. EVV charges 0.04%/yr vs 0.35%/yr for CRDSX.

Доходность

Сравнение доходности EVV и CRDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) и Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVV показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у CRDSX с доходностью 1.04%.

EVV

1 день
-0.11%
1 месяц
1.74%
6 месяцев
-1.48%
С начала года
-0.65%
1 год
-0.20%
3 года*
9.63%
5 лет*
3.22%
10 лет*
5.29%

CRDSX

1 день
0.10%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
0.94%
С начала года
1.04%
1 год
3.57%
3 года*
4.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVV и CRDSX

2026 (YTD)2025202420232022
EVV
Eaton Vance Limited Duration Income Fund		-0.65%10.72%12.22%13.33%-15.45%
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund		1.04%5.51%4.81%5.02%-2.53%

Correlation

The correlation between EVV and CRDSX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Limited Duration Income Fund

Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund

Часто сравнивают с EVV:
EVV с FRAEVV с EHSTXEVV с TNSHXEVV с VISTXEVV с MCAD.TOEVV с DFAIXEVV с ETY
Часто сравнивают с CRDSX:
CRDSX с CMUVXCRDSX с CRLVXCRDSX с CMNVXCRDSX с CROVXCRDSX с CRBVXCRDSX с CRQSXCRDSX с CRNSX

Доходность на риск

EVV vs. CRDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVV
Ранг доходности на риск EVV: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVV: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVV: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVV: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVV: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVV: 33
Ранг коэф-та Мартина
CRDSX
Ранг доходности на риск CRDSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDSX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDSX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDSX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDSX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVV c CRDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) и Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EVVCRDSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
2.54

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
4.07

-4.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.60

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

4.00

-4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

15.63

-15.70

EVV vs. CRDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVV на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа CRDSX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVV и CRDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EVV и CRDSX

Максимальная просадка EVV за все время составила -51.37%, что больше максимальной просадки CRDSX в -4.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVV и CRDSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVVCRDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.37%

-4.22%

-47.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-0.92%

-7.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.53%

-0.92%

-8.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

0.00%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-0.82%

-5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

0.24%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности EVV и CRDSX

Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что EVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVVCRDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

0.37%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

1.09%

+6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.02%

1.46%

+7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.58%

2.02%

+10.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.40%

2.02%

+13.38%

Сравнение комиссий EVV и CRDSX

EVV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CRDSX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVV и CRDSX

Дивидендная доходность EVV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что больше доходности CRDSX в 4.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund		4.26%4.32%4.38%3.50%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EVV
Eaton Vance Limited Duration Income Fund		9.31%8.86%9.78%10.43%12.78%9.16%9.58%6.42%8.44%7.22%8.46%9.56%

Часто задаваемые вопросы

EVV and CRDSX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVV has higher volatility (2.08%) compared to CRDSX (0.37%). In terms of maximum drawdown, EVV dropped -51.37% vs CRDSX's -4.22%.

CRDSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVV и CRDSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор