PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVV с EHSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVV с EHSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX).

EVV управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 мая 2003 г.. EHSTX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 23 сент. 1931 г..

Доходность

Сравнение доходности EVV и EHSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVV и EHSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVV
Eaton Vance Limited Duration Income Fund		-3.01%10.72%12.22%13.33%-19.94%14.66%4.67%18.91%-5.53%6.77%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		0.60%12.11%11.25%7.93%-2.80%24.25%2.29%30.84%-6.96%14.79%

Доходность по периодам

С начала года, EVV показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у EHSTX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции EVV уступали акциям EHSTX по среднегодовой доходности: 5.71% против 9.84% соответственно.

EVV

1 день
-0.53%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
-3.86%
1 год
2.23%
3 года*
8.12%
5 лет*
3.90%
10 лет*
5.71%

EHSTX

1 день
2.17%
1 месяц
-5.87%
С начала года
0.60%
6 месяцев
4.82%
1 год
11.62%
3 года*
11.11%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Limited Duration Income Fund

Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Часто сравнивают с EVV:
EVV с FRAEVV с MCAD.TOEVV с TNSHXEVV с DFAIXEVV с DFEQXEVV с DFCFXEVV с DHEIX
Часто сравнивают с EHSTX:
EHSTX с FISEXEHSTX с FRDPXEHSTX с LBWIXEHSTX с DVYEHSTX с SPYEHSTX с EAEMXEHSTX с EAIIX

Сравнение комиссий EVV и EHSTX

EVV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EHSTX в 1.01%.

EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund
EVV
Eaton Vance Limited Duration Income Fund

Доходность на риск

EVV vs. EHSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVV
Ранг доходности на риск EVV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVV: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVV: 99
Ранг коэф-та Мартина
EHSTX
Ранг доходности на риск EHSTX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHSTX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHSTX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHSTX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVV c EHSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVVEHSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.73

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

1.11

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.16

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

1.06

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.21

4.39

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVV vs. EHSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVV на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа EHSTX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVV и EHSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVVEHSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.73

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.54

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.57

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.51

-0.18

Корреляция

Корреляция между EVV и EHSTX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVV и EHSTX

Дивидендная доходность EVV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности EHSTX в 6.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVV
Eaton Vance Limited Duration Income Fund		9.33%8.86%9.78%10.43%12.78%9.16%9.58%6.42%8.44%7.22%8.46%9.56%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		6.05%6.12%4.03%2.93%4.25%7.32%1.94%2.76%10.94%5.88%1.33%11.02%

Просадки

Сравнение просадок EVV и EHSTX

Максимальная просадка EVV за все время составила -51.37%, примерно равная максимальной просадке EHSTX в -53.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVV и EHSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVVEHSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.37%

-53.47%

+2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-11.79%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-16.44%

-9.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.42%

-39.30%

-1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-6.30%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-7.43%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.86%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности EVV и EHSTX

Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что EVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EHSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVVEHSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

4.62%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

8.60%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

15.80%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

14.71%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

17.27%

-1.85%