Сравнение EVV с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
EVV управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 мая 2003 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности EVV и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVV и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVV Eaton Vance Limited Duration Income Fund | -3.01% | 10.72% | 12.22% | 13.33% | -19.94% | 14.66% | 4.67% | 18.91% | -5.53% | 6.77% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, EVV показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции EVV превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 5.71% против 1.91% соответственно.
EVV
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- -3.86%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 5.71%
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVV и DFEQX
EVV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DFEQX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EVV vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
EVV
DFEQX
Сравнение EVV c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVV | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 4.12 | -3.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 6.61 | -6.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 2.55 | -1.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 4.59 | -4.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 20.66 | -19.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVV | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 4.12 | -3.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.93 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 1.13 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.11 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между EVV и DFEQX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVV и DFEQX
Дивидендная доходность EVV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVV Eaton Vance Limited Duration Income Fund | 9.33% | 8.86% | 9.78% | 10.43% | 12.78% | 9.16% | 9.58% | 6.42% | 8.44% | 7.22% | 8.46% | 9.56% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок EVV и DFEQX
Максимальная просадка EVV за все время составила -51.37%, что больше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVV и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVV | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.37% | -8.40% | -42.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -0.76% | -7.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -8.40% | -17.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.42% | -8.40% | -32.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -0.55% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -0.96% | -5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 0.17% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVV и DFEQX
Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что EVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVV | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 0.46% | +5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | 0.66% | +6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 0.91% | +10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 2.06% | +10.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 1.70% | +13.72% |