PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVTR с MAMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVTR с MAMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB).

EVTR и MAMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г.. MAMB - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch Ambassador Income Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности EVTR и MAMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVTR и MAMB

2026 (YTD)20252024
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		-0.22%8.10%4.07%
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		1.21%10.69%2.32%

Доходность по периодам

С начала года, EVTR показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у MAMB с доходностью 1.21%.

EVTR

1 день
0.09%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAMB

1 день
0.02%
1 месяц
-2.34%
С начала года
1.21%
6 месяцев
2.76%
1 год
8.04%
3 года*
4.80%
5 лет*
0.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Total Return Bond ETF

Monarch Ambassador Income ETF

Часто сравнивают с EVTR:
EVTR с EIBAXEVTR с PTRBEVTR с FBNDEVTR с AGGEVTR с JPSTEVTR с FBNDXEVTR с DODLX
Часто сравнивают с MAMB:
MAMB с SGOVMAMB с SPYMMAMB с BNDMAMB с FSYDMAMB с JHCPMAMB с SYSBMAMB с BRTR

Сравнение комиссий EVTR и MAMB

EVTR берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии MAMB в 1.49%.

MAMB
Monarch Ambassador Income ETF
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF

Доходность на риск

EVTR vs. MAMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVTR
Ранг доходности на риск EVTR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVTR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MAMB
Ранг доходности на риск MAMB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVTR c MAMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVTRMAMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.87

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.37

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

7.56

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVTR vs. MAMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVTR на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAMB равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVTR и MAMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVTRMAMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.33

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.14

+1.24

Корреляция

Корреляция между EVTR и MAMB составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVTR и MAMB

Дивидендная доходность EVTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности MAMB в 2.46%

TTM20252024202320222021
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.63%4.51%4.26%0.00%0.00%0.00%
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		2.46%2.47%2.11%1.73%0.92%0.56%

Просадки

Сравнение просадок EVTR и MAMB

Максимальная просадка EVTR за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки MAMB в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTR и MAMB.

Загрузка...

Показатели просадок

EVTRMAMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-19.33%

+15.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-3.55%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-2.42%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-7.70%

+6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.11%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EVTR и MAMB

Текущая волатильность для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) составляет 1.66%, в то время как у Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что EVTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVTRMAMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

2.28%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

4.29%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

6.08%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.30%

6.97%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.30%

6.96%

-2.66%