PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVTR с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVTR с JPIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и JPMorgan Income ETF (JPIE).

EVTR и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности EVTR и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVTR и JPIE

2026 (YTD)20252024
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		-0.22%8.10%4.07%
JPIE
JPMorgan Income ETF		0.51%7.39%5.46%

Доходность по периодам

С начала года, EVTR показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.

EVTR

1 день
0.09%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPIE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.77%
3 года*
6.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Total Return Bond ETF

JPMorgan Income ETF

Часто сравнивают с EVTR:
EVTR с EIBAXEVTR с PTRBEVTR с FBNDEVTR с AGGEVTR с JPSTEVTR с FBNDXEVTR с DODLX
Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с JBNDJPIE с JCPBJPIE с BND

Сравнение комиссий EVTR и JPIE

EVTR берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.

JPIE
JPMorgan Income ETF
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF

Доходность на риск

EVTR vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVTR
Ранг доходности на риск EVTR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVTR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVTR c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVTRJPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

2.74

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

3.66

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.69

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

3.41

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

18.78

-12.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVTR vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVTR на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа JPIE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVTR и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVTRJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.74

-1.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.95

+0.43

Корреляция

Корреляция между EVTR и JPIE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVTR и JPIE

Дивидендная доходность EVTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности JPIE в 5.65%

TTM20252024202320222021
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.63%4.51%4.26%0.00%0.00%0.00%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%

Просадки

Сравнение просадок EVTR и JPIE

Максимальная просадка EVTR за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTR и JPIE.

Загрузка...

Показатели просадок

EVTRJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-9.96%

+5.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-1.72%

-1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-0.53%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-2.17%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.31%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EVTR и JPIE

Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что EVTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVTRJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

0.87%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

1.09%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

2.11%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.30%

3.57%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.30%

3.57%

+0.73%