PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVTR с JCPB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVTR с JCPB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB).

EVTR и JCPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г.. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности EVTR и JCPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVTR и JCPB

2026 (YTD)20252024
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		-0.22%8.10%4.07%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		0.20%7.98%3.39%

Доходность по периодам

С начала года, EVTR показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у JCPB с доходностью 0.20%.

EVTR

1 день
0.09%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JCPB

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.83%
3 года*
4.74%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Total Return Bond ETF

JPMorgan Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с EVTR:
EVTR с EIBAXEVTR с PTRBEVTR с FBNDEVTR с AGGEVTR с JPSTEVTR с FBNDXEVTR с DODLX
Часто сравнивают с JCPB:
JCPB с JPIEJCPB с BNDJCPB с FBNDJCPB с JPSTJCPB с IUSBJCPB с CGCPJCPB с JMST

Сравнение комиссий EVTR и JCPB

EVTR берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии JCPB в 0.38%.

JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF

Доходность на риск

EVTR vs. JCPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVTR
Ранг доходности на риск EVTR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVTR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
JCPB
Ранг доходности на риск JCPB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVTR c JCPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVTRJCPBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.12

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.58

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.85

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

5.56

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVTR vs. JCPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVTR на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JCPB равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVTR и JCPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVTRJCPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.12

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.55

+0.83

Корреляция

Корреляция между EVTR и JCPB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVTR и JCPB

Дивидендная доходность EVTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности JCPB в 4.96%

TTM2025202420232022202120202019
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.63%4.51%4.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		4.96%4.90%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%3.01%

Просадки

Сравнение просадок EVTR и JCPB

Максимальная просадка EVTR за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTR и JCPB.

Загрузка...

Показатели просадок

EVTRJCPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-16.67%

+12.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-2.75%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-1.85%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-4.33%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.92%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EVTR и JCPB

Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) имеют волатильность 1.66% и 1.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVTRJCPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.74%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

2.57%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

4.33%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.30%

5.35%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.30%

5.08%

-0.78%