Сравнение EVTR с FIBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR).
EVTR и FIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г.. FIBR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности EVTR и FIBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVTR и FIBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | -0.22% | 8.10% | 4.07% |
FIBR iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF | -0.06% | 8.32% | 5.51% |
Доходность по периодам
С начала года, EVTR показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у FIBR с доходностью -0.06%.
EVTR
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIBR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVTR и FIBR
EVTR берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии FIBR в 0.25%.
Доходность на риск
EVTR vs. FIBR — Ранг доходности на риск
EVTR
FIBR
Сравнение EVTR c FIBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVTR | FIBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.66 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.39 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.28 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 9.21 | -3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVTR | FIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.66 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 0.50 | +0.87 |
Корреляция
Корреляция между EVTR и FIBR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVTR и FIBR
Дивидендная доходность EVTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что сопоставимо с доходностью FIBR в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | 4.63% | 4.51% | 4.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIBR iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF | 4.65% | 4.78% | 5.04% | 4.44% | 3.27% | 1.92% | 2.57% | 3.27% | 3.61% | 2.74% | 2.92% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок EVTR и FIBR
Максимальная просадка EVTR за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки FIBR в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTR и FIBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVTR | FIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -18.47% | +14.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -2.84% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -1.91% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -3.30% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.70% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVTR и FIBR
Текущая волатильность для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) составляет 1.66%, в то время как у iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что EVTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVTR | FIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 1.91% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 2.96% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90% | 3.87% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.30% | 5.59% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.30% | 4.93% | -0.63% |