PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVTR с CAAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVTR с CAAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA).

EVTR и CAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г.. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EVTR и CAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVTR и CAAA

2026 (YTD)20252024
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		-0.22%8.10%4.07%
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		0.24%8.03%4.02%

Доходность по периодам

С начала года, EVTR показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у CAAA с доходностью 0.24%.

EVTR

1 день
0.09%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAAA

1 день
0.07%
1 месяц
-0.95%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.43%
1 год
5.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Total Return Bond ETF

First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF

Часто сравнивают с EVTR:
EVTR с EIBAXEVTR с PTRBEVTR с FBNDEVTR с AGGEVTR с JPSTEVTR с FBNDXEVTR с DODLX
Часто сравнивают с CAAA:
CAAA с LDSFCAAA с PMIF.TOCAAA с JPIECAAA с VPLSCAAA с JAAACAAA с PAAACAAA с CARY

Сравнение комиссий EVTR и CAAA

EVTR берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии CAAA в 0.55%.

CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF

Доходность на риск

EVTR vs. CAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVTR
Ранг доходности на риск EVTR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVTR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CAAA
Ранг доходности на риск CAAA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVTR c CAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVTRCAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.65

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.40

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.72

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

9.51

-3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVTR vs. CAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVTR на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAAA равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVTR и CAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVTRCAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.65

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

1.92

-0.54

Корреляция

Корреляция между EVTR и CAAA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVTR и CAAA

Дивидендная доходность EVTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности CAAA в 5.68%

TTM20252024
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.63%4.51%4.26%
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		5.68%6.09%4.01%

Просадки

Сравнение просадок EVTR и CAAA

Максимальная просадка EVTR за все время составила -4.08%, что больше максимальной просадки CAAA в -2.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTR и CAAA.

Загрузка...

Показатели просадок

EVTRCAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-2.24%

-1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-2.08%

-0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-1.35%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-0.52%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.59%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EVTR и CAAA

Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что EVTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVTRCAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.20%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

2.18%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

3.34%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.30%

3.23%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.30%

3.23%

+1.07%