Сравнение EVTR с BYLD
EVTR (Eaton Vance Total Return Bond ETF) and BYLD (iShares Yield Optimized Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. EVTR is actively managed, while BYLD is passively managed. Over the past year, EVTR returned 5.12% vs 6.29% for BYLD. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EVTR charges 0.32%/yr vs 0.17%/yr for BYLD.
Доходность
Сравнение доходности EVTR и BYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVTR показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у BYLD с доходностью 1.80%.
EVTR
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BYLD
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение доходности по годам EVTR и BYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | 1.07% | 8.10% | 4.03% |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 1.80% | 8.41% | 3.68% |
Correlation
The correlation between EVTR and BYLD is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between EVTR and BYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVTR vs. BYLD — Ранг доходности на риск
EVTR
BYLD
Сравнение EVTR c BYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVTR | BYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.33 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 9.39 | -3.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVTR и BYLD
Максимальная просадка EVTR за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки BYLD в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTR и BYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVTR | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -14.75% | +10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -2.71% | -0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | 0.00% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -2.50% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.67% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVTR и BYLD
Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что EVTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVTR | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 1.10% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 3.07% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 3.85% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.32% | 5.21% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.32% | 5.43% | -1.11% |
Сравнение комиссий EVTR и BYLD
EVTR берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии BYLD в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVTR и BYLD
Дивидендная доходность EVTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности BYLD в 5.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 5.33% | 5.32% | 5.31% | 4.45% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.67% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.37% |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | 4.64% | 4.51% | 4.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVTR and BYLD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVTR has higher volatility (1.29%) compared to BYLD (1.10%). In terms of maximum drawdown, EVTR dropped -4.08% vs BYLD's -14.75%.
On 1-year performance, BYLD leads with 6.29% vs 5.12% for EVTR. On fees, BYLD is cheaper at 0.17% per year. On volatility, BYLD has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BYLD has performed better with a 6.29% return vs 5.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BYLD is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.32% for EVTR.
BYLD has the higher dividend yield at 5.33%, compared with 4.64% for EVTR.
They also come from different issuers: Eaton Vance and iShares. Their fees differ too: 0.32% for EVTR and 0.17% for BYLD.
BYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVTR и BYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор