PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVTR с BNDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVTR с BNDS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS).

EVTR и BNDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г.. BNDS - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 15 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности EVTR и BNDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVTR и BNDS

2026 (YTD)2025
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		-0.22%8.45%
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF		0.89%8.30%

Доходность по периодам

С начала года, EVTR показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у BNDS с доходностью 0.89%.

EVTR

1 день
0.09%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNDS

1 день
0.13%
1 месяц
-1.80%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.58%
1 год
9.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Total Return Bond ETF

Infrastructure Capital Bond Income ETF

Часто сравнивают с EVTR:
EVTR с EIBAXEVTR с PTRBEVTR с FBNDEVTR с AGGEVTR с JPSTEVTR с FBNDXEVTR с DODLX
Часто сравнивают с BNDS:
BNDS с IUSBBNDS с BNDIBNDS с FIBRBNDS с JHCPBNDS с APCBBNDS с OACPBNDS с IMTB

Сравнение комиссий EVTR и BNDS

EVTR берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии BNDS в 0.81%.

BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF

Доходность на риск

EVTR vs. BNDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVTR
Ранг доходности на риск EVTR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVTR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BNDS
Ранг доходности на риск BNDS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVTR c BNDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVTRBNDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.62

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.16

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.74

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

7.46

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVTR vs. BNDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVTR на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDS равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVTR и BNDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVTRBNDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.62

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

1.40

-0.02

Корреляция

Корреляция между EVTR и BNDS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVTR и BNDS

Дивидендная доходность EVTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности BNDS в 8.10%

TTM20252024
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.63%4.51%4.26%
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF		8.10%7.98%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVTR и BNDS

Максимальная просадка EVTR за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки BNDS в -6.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTR и BNDS.

Загрузка...

Показатели просадок

EVTRBNDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-6.96%

+2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-5.44%

+2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-2.50%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-0.89%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.27%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности EVTR и BNDS

Текущая волатильность для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) составляет 1.66%, в то время как у Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что EVTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVTRBNDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.87%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

2.74%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

5.82%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.30%

5.48%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.30%

5.48%

-1.18%