PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVTMX с EISMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVTMX с EISMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX).

EVTMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 18 дек. 1981 г.. EISMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности EVTMX и EISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVTMX и EISMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVTMX
Eaton Vance Dividend Builder Fund		0.70%8.33%14.27%11.16%-9.94%24.40%12.33%36.21%-5.39%18.90%
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		-4.80%-5.66%17.64%14.01%-8.77%22.02%11.31%34.37%-5.55%24.71%

Доходность по периодам

С начала года, EVTMX показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у EISMX с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции EVTMX превзошли акции EISMX по среднегодовой доходности: 11.04% против 9.69% соответственно.

EVTMX

1 день
1.87%
1 месяц
-5.04%
С начала года
0.70%
6 месяцев
-1.30%
1 год
9.12%
3 года*
11.39%
5 лет*
7.87%
10 лет*
11.04%

EISMX

1 день
2.04%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-5.24%
1 год
-6.26%
3 года*
6.06%
5 лет*
4.03%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Dividend Builder Fund

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund

Часто сравнивают с EVTMX:
EVTMX с ETVEVTMX с RNPEVTMX с JEPIEVTMX с BSTEVTMX с MTUMEVTMX с DIVOEVTMX с VOO
Часто сравнивают с EISMX:
EISMX с FMIMXEISMX с TMCPXEISMX с FGKFXEISMX с FLKSXEISMX с MSJIXEISMX с IJHEISMX с SPY

Сравнение комиссий EVTMX и EISMX

EVTMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EISMX в 0.88%.

EVTMX
Eaton Vance Dividend Builder Fund
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund

Доходность на риск

EVTMX vs. EISMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVTMX
Ранг доходности на риск EVTMX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVTMX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTMX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTMX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTMX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTMX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
EISMX
Ранг доходности на риск EISMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EISMX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISMX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISMX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVTMX c EISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVTMXEISMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

-0.31

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

-0.33

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.96

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

-0.36

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

-0.82

+4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVTMX vs. EISMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVTMX на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа EISMX равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVTMX и EISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVTMXEISMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

-0.31

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.24

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.52

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.53

+0.15

Корреляция

Корреляция между EVTMX и EISMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVTMX и EISMX

Дивидендная доходность EVTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что больше доходности EISMX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVTMX
Eaton Vance Dividend Builder Fund		9.20%9.07%7.40%3.25%29.74%6.44%2.62%8.36%10.71%9.99%5.81%11.41%
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		6.75%6.43%7.26%2.78%10.37%10.49%9.80%6.52%7.20%3.30%3.58%6.70%

Просадки

Сравнение просадок EVTMX и EISMX

Максимальная просадка EVTMX за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTMX и EISMX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVTMXEISMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-45.32%

-8.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-14.66%

+3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-19.81%

-0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.93%

-39.95%

+5.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-15.38%

+10.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.78%

-5.77%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

6.43%

-3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности EVTMX и EISMX

Текущая волатильность для Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) составляет 4.24%, в то время как у Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что EVTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVTMXEISMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.80%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

11.30%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

18.96%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

17.09%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

18.83%

-2.44%