PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVTMX с EHSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVTMX с EHSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX).

EVTMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 18 дек. 1981 г.. EHSTX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 23 сент. 1931 г..

Доходность

Сравнение доходности EVTMX и EHSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVTMX и EHSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVTMX
Eaton Vance Dividend Builder Fund		0.70%8.33%14.27%11.16%-9.94%24.40%12.33%36.21%-5.39%18.90%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		0.60%12.11%11.25%7.93%-2.80%24.25%2.29%30.84%-6.96%14.79%

Доходность по периодам

С начала года, EVTMX показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у EHSTX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции EVTMX превзошли акции EHSTX по среднегодовой доходности: 11.04% против 9.84% соответственно.

EVTMX

1 день
1.87%
1 месяц
-5.04%
С начала года
0.70%
6 месяцев
-1.30%
1 год
9.12%
3 года*
11.39%
5 лет*
7.87%
10 лет*
11.04%

EHSTX

1 день
2.17%
1 месяц
-5.87%
С начала года
0.60%
6 месяцев
4.82%
1 год
11.62%
3 года*
11.11%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Dividend Builder Fund

Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Часто сравнивают с EVTMX:
EVTMX с ETVEVTMX с RNPEVTMX с JEPIEVTMX с BSTEVTMX с MTUMEVTMX с DIVOEVTMX с VOO
Часто сравнивают с EHSTX:
EHSTX с FISEXEHSTX с FRDPXEHSTX с LBWIXEHSTX с DVYEHSTX с SPYEHSTX с EAEMXEHSTX с EAIIX

Сравнение комиссий EVTMX и EHSTX

EVTMX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии EHSTX в 1.01%.

EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund
EVTMX
Eaton Vance Dividend Builder Fund

Доходность на риск

EVTMX vs. EHSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVTMX
Ранг доходности на риск EVTMX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVTMX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTMX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTMX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTMX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTMX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
EHSTX
Ранг доходности на риск EHSTX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHSTX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHSTX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHSTX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVTMX c EHSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVTMXEHSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.73

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.11

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.06

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

4.39

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVTMX vs. EHSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVTMX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EHSTX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVTMX и EHSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVTMXEHSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.73

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.54

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.57

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.51

+0.16

Корреляция

Корреляция между EVTMX и EHSTX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVTMX и EHSTX

Дивидендная доходность EVTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что больше доходности EHSTX в 6.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVTMX
Eaton Vance Dividend Builder Fund		9.20%9.07%7.40%3.25%29.74%6.44%2.62%8.36%10.71%9.99%5.81%11.41%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		6.05%6.12%4.03%2.93%4.25%7.32%1.94%2.76%10.94%5.88%1.33%11.02%

Просадки

Сравнение просадок EVTMX и EHSTX

Максимальная просадка EVTMX за все время составила -53.74%, примерно равная максимальной просадке EHSTX в -53.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTMX и EHSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVTMXEHSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-53.47%

-0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-11.79%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-16.44%

-3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.93%

-39.30%

+4.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-6.30%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.78%

-7.43%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.86%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EVTMX и EHSTX

Текущая волатильность для Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) составляет 4.24%, в то время как у Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что EVTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EHSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVTMXEHSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.62%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

8.60%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

15.80%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

14.71%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

17.27%

-0.88%