Сравнение EHSTX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EHSTX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 23 сент. 1931 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EHSTX или SPY.
Основные характеристики
| EHSTX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.16% | 26.77% |
| Дох-ть за 1 год | 27.03% | 37.43% |
| Дох-ть за 3 года | 3.65% | 10.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.36% | 15.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.76% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.46 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.17 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 16.50 | 20.11 |
| Индекс Язвы | 1.64% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.08% | 12.18% |
| Макс. просадка | -53.77% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.86% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между EHSTX и SPY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EHSTX и SPY
С начала года, EHSTX показывает доходность 17.16%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.77%. За последние 10 лет акции EHSTX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.76% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EHSTX и SPY
EHSTX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EHSTX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHSTX и SPY
Дивидендная доходность EHSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHSTX Eaton Vance Large-Cap Value Fund | 0.91% | 0.98% | 1.10% | 1.01% | 1.23% | 1.18% | 1.45% | 1.23% | 1.33% | 1.56% | 1.71% | 1.11% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок EHSTX и SPY
Максимальная просадка EHSTX за все время составила -53.77%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHSTX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EHSTX и SPY
Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.02% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.