Сравнение EHSTX с FISEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и Franklin Equity Income Fund (FISEX).
EHSTX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 23 сент. 1931 г.. FISEX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 15 мар. 1988 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EHSTX или FISEX.
Основные характеристики
| EHSTX | FISEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.95% | 23.32% |
| Дох-ть за 1 год | 28.03% | 34.24% |
| Дох-ть за 3 года | 3.61% | 4.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.30% | 8.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.69% | 6.50% |
| Коэф-т Шарпа | 2.44 | 3.12 |
| Коэф-т Сортино | 3.48 | 4.21 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 2.04 | 2.26 |
| Коэф-т Мартина | 16.54 | 23.46 |
| Индекс Язвы | 1.63% | 1.41% |
| Дневная вол-ть | 11.07% | 10.62% |
| Макс. просадка | -53.77% | -58.50% |
| Текущая просадка | -0.07% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EHSTX и FISEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EHSTX и FISEX
С начала года, EHSTX показывает доходность 16.95%, что значительно ниже, чем у FISEX с доходностью 23.32%. За последние 10 лет акции EHSTX уступали акциям FISEX по среднегодовой доходности: 1.69% против 6.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EHSTX и FISEX
EHSTX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FISEX в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EHSTX c FISEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и Franklin Equity Income Fund (FISEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHSTX и FISEX
Дивидендная доходность EHSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности FISEX в 2.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHSTX Eaton Vance Large-Cap Value Fund | 0.91% | 0.98% | 1.10% | 1.01% | 1.23% | 1.18% | 1.45% | 1.23% | 1.33% | 1.56% | 1.71% | 1.11% |
FISEX Franklin Equity Income Fund | 2.10% | 2.54% | 2.39% | 1.86% | 2.25% | 2.16% | 2.55% | 2.32% | 2.54% | 2.63% | 2.96% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок EHSTX и FISEX
Максимальная просадка EHSTX за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки FISEX в -58.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHSTX и FISEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EHSTX и FISEX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и Franklin Equity Income Fund (FISEX) имеют волатильность 3.89% и 3.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.