PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EHSTX с FISEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EHSTX с FISEX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и Franklin Equity Income Fund (FISEX).

EHSTX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 23 сент. 1931 г.. FISEX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 15 мар. 1988 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EHSTX или FISEX.

Корреляция

Корреляция между EHSTX и FISEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EHSTX и FISEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и Franklin Equity Income Fund (FISEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EHSTX:

-0.07

FISEX:

-0.10

Коэф-т Сортино

EHSTX:

0.07

FISEX:

0.06

Коэф-т Омега

EHSTX:

1.01

FISEX:

1.01

Коэф-т Кальмара

EHSTX:

-0.02

FISEX:

-0.03

Коэф-т Мартина

EHSTX:

-0.07

FISEX:

-0.08

Индекс Язвы

EHSTX:

6.36%

FISEX:

7.91%

Дневная вол-ть

EHSTX:

16.24%

FISEX:

17.05%

Макс. просадка

EHSTX:

-53.77%

FISEX:

-58.50%

Текущая просадка

EHSTX:

-10.41%

FISEX:

-13.67%

Доходность по периодам

С начала года, EHSTX показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у FISEX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции EHSTX уступали акциям FISEX по среднегодовой доходности: 3.97% против 5.28% соответственно.

EHSTX

С начала года

-1.01%

1 месяц

3.56%

6 месяцев

-8.85%

1 год

-1.08%

5 лет

9.12%

10 лет

3.97%

FISEX

С начала года

-1.22%

1 месяц

2.77%

6 месяцев

-12.63%

1 год

-1.69%

5 лет

8.78%

10 лет

5.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EHSTX и FISEX

EHSTX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FISEX в 0.85%.

EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund
FISEX
Franklin Equity Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EHSTX и FISEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EHSTX
Ранг риск-скорректированной доходности EHSTX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EHSTX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHSTX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHSTX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHSTX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHSTX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
FISEX
Ранг риск-скорректированной доходности FISEX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FISEX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISEX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISEX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISEX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISEX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EHSTX c FISEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и Franklin Equity Income Fund (FISEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EHSTX на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа FISEX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHSTX и FISEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHSTX и FISEX

Дивидендная доходность EHSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности FISEX в 2.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		1.08%1.01%0.98%1.10%1.01%1.23%1.18%1.45%1.23%1.33%1.56%1.71%
FISEX
Franklin Equity Income Fund		2.40%2.31%2.54%2.39%1.86%2.25%2.16%2.55%2.32%2.54%2.63%2.96%

Просадки

Сравнение просадок EHSTX и FISEX

Максимальная просадка EHSTX за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки FISEX в -58.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHSTX и FISEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EHSTX и FISEX

Загрузка...