Сравнение EHSTX с EAEMX
EHSTX (Eaton Vance Large-Cap Value Fund) and EAEMX (Parametric Emerging Markets Fund) are both mutual funds - EHSTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Eaton Vance, while EAEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EHSTX returned 10.94%/yr vs 7.18%/yr for EAEMX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EHSTX charges 1.01%/yr vs 1.58%/yr for EAEMX.
Доходность
Сравнение доходности EHSTX и EAEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EHSTX показывает доходность 12.35%, а EAEMX немного ниже – 12.20%. За последние 10 лет акции EHSTX превзошли акции EAEMX по среднегодовой доходности: 10.94% против 7.18% соответственно.
EHSTX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 23.88%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 10.94%
EAEMX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 12.20%
- 6 месяцев
- 13.34%
- 1 год
- 29.95%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 7.18%
Сравнение доходности по годам EHSTX и EAEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHSTX Eaton Vance Large-Cap Value Fund | 12.35% | 12.11% | 11.25% | 7.93% | -2.80% | 24.25% | 2.29% | 30.84% | -6.96% | 14.79% |
EAEMX Parametric Emerging Markets Fund | 12.20% | 27.16% | 5.39% | 9.46% | -11.27% | 4.19% | 2.65% | 12.32% | -14.02% | 27.03% |
Correlation
The correlation between EHSTX and EAEMX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2006 г. | 0.70 |
The correlation between EHSTX and EAEMX shifts across timeframes, from 0.54 (3 years) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHSTX vs. EAEMX — Ранг доходности на риск
EHSTX
EAEMX
Сравнение EHSTX c EAEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EHSTX | EAEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.53 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 3.11 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 11.43 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EHSTX | EAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.65 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.58 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.54 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.30 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок EHSTX и EAEMX
Максимальная просадка EHSTX за все время составила -53.47%, что меньше максимальной просадки EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHSTX и EAEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHSTX | EAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.47% | -62.70% | +9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -9.90% | +1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.44% | -11.74% | -4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.44% | -25.43% | +8.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -44.16% | +4.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.92% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -13.48% | +6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.69% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности EHSTX и EAEMX
Текущая волатильность для Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) составляет 3.30%, в то время как у Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что EHSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHSTX | EAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 4.18% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 9.90% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 11.61% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 11.60% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 13.43% | +3.85% |
Сравнение комиссий EHSTX и EAEMX
EHSTX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии EAEMX в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHSTX и EAEMX
Дивидендная доходность EHSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности EAEMX в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAEMX Parametric Emerging Markets Fund | 2.52% | 2.83% | 3.00% | 2.71% | 4.40% | 1.64% | 1.08% | 2.48% | 2.14% | 2.31% | 1.52% | 1.68% |
EHSTX Eaton Vance Large-Cap Value Fund | 5.41% | 6.12% | 4.03% | 2.93% | 4.25% | 7.32% | 1.94% | 2.76% | 10.94% | 5.88% | 1.33% | 11.02% |
Часто задаваемые вопросы
EHSTX and EAEMX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EAEMX has higher volatility (4.18%) compared to EHSTX (3.30%). In terms of maximum drawdown, EHSTX dropped -53.47% vs EAEMX's -62.70%.
EAEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EHSTX и EAEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор