Сравнение EHSTX с EVCGX
EHSTX (Eaton Vance Large-Cap Value Fund) and EVCGX (Eaton Vance Greater China Growth Fund) are both mutual funds - EHSTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Eaton Vance, while EVCGX is a China Equities fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EHSTX returned 10.89%/yr vs 4.42%/yr for EVCGX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. EHSTX charges 1.01%/yr vs 1.53%/yr for EVCGX.
Доходность
Сравнение доходности EHSTX и EVCGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EHSTX показывает доходность 15.00%, что значительно выше, чем у EVCGX с доходностью -5.94%. За последние 10 лет акции EHSTX превзошли акции EVCGX по среднегодовой доходности: 10.89% против 4.42% соответственно.
EHSTX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- 10.98%
- С начала года
- 15.00%
- 1 год
- 23.41%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- 10.89%
EVCGX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- -10.07%
- С начала года
- -5.94%
- 1 год
- -0.17%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- -5.75%
- 10 лет*
- 4.42%
Сравнение доходности по годам EHSTX и EVCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHSTX Eaton Vance Large-Cap Value Fund | 15.00% | 12.11% | 11.25% | 7.93% | -2.80% | 24.25% | 2.29% | 30.84% | -6.96% | 14.79% |
EVCGX Eaton Vance Greater China Growth Fund | -5.94% | 26.06% | 9.30% | -17.33% | -22.53% | -9.61% | 25.22% | 23.32% | -9.90% | 49.26% |
Correlation
The correlation between EHSTX and EVCGX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 1992 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHSTX vs. EVCGX — Ранг доходности на риск
EHSTX
EVCGX
Сравнение EHSTX c EVCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и Eaton Vance Greater China Growth Fund (EVCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EHSTX | EVCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.01 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | -0.02 | +2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.58 | -0.04 | +11.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EHSTX и EVCGX
Максимальная просадка EHSTX за все время составила -53.47%, что меньше максимальной просадки EVCGX в -68.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHSTX и EVCGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHSTX | EVCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.47% | -68.37% | +14.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -19.19% | +10.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.44% | -27.32% | +10.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.44% | -51.24% | +34.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -56.84% | +17.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -34.17% | +33.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -28.08% | +20.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 9.47% | -7.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности EHSTX и EVCGX
Текущая волатильность для Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) составляет 2.99%, в то время как у Eaton Vance Greater China Growth Fund (EVCGX) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что EHSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHSTX | EVCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 5.81% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 13.87% | -5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 19.10% | -7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 25.81% | -11.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 22.15% | -4.91% |
Сравнение комиссий EHSTX и EVCGX
EHSTX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии EVCGX в 1.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHSTX и EVCGX
Дивидендная доходность EHSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности EVCGX в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHSTX Eaton Vance Large-Cap Value Fund | 5.26% | 6.12% | 4.03% | 2.93% | 4.25% | 7.32% | 1.94% | 2.76% | 10.94% | 5.88% | 1.33% | 11.02% |
EVCGX Eaton Vance Greater China Growth Fund | 1.68% | 1.58% | 2.15% | 8.47% | 6.09% | 5.43% | 9.85% | 3.19% | 9.89% | 11.34% | 0.94% | 6.33% |
Часто задаваемые вопросы
EHSTX and EVCGX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVCGX has higher volatility (5.81%) compared to EHSTX (2.99%). In terms of maximum drawdown, EHSTX dropped -53.47% vs EVCGX's -68.37%.
EHSTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EHSTX и EVCGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор