PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EHSTX с LBWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EHSTX с LBWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX).

EHSTX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 23 сент. 1931 г.. LBWIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EHSTX и LBWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EHSTX и LBWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		0.60%12.11%11.25%7.93%-2.80%24.25%2.29%30.84%-6.96%14.79%
LBWIX
BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund		3.06%17.38%18.59%7.42%-1.56%29.74%-1.41%25.66%-9.05%17.79%

Доходность по периодам

С начала года, EHSTX показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у LBWIX с доходностью 3.06%. За последние 10 лет акции EHSTX уступали акциям LBWIX по среднегодовой доходности: 9.84% против 11.48% соответственно.

EHSTX

1 день
2.17%
1 месяц
-5.87%
С начала года
0.60%
6 месяцев
4.82%
1 год
11.62%
3 года*
11.11%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.84%

LBWIX

1 день
1.56%
1 месяц
-3.67%
С начала года
3.06%
6 месяцев
7.45%
1 год
17.28%
3 года*
16.03%
5 лет*
11.12%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Large-Cap Value Fund

BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с EHSTX:
EHSTX с FISEXEHSTX с FRDPXEHSTX с DVYEHSTX с SPYEHSTX с EAEMXEHSTX с EAIIXEHSTX с EAPCX
Часто сравнивают с LBWIX:
LBWIX с FISEXLBWIX с VOOLBWIX с DVYLBWIX с SPYLBWIX с FBLEXLBWIX с RIDAXLBWIX с SHRAX

Сравнение комиссий EHSTX и LBWIX

EHSTX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии LBWIX в 0.84%.

EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund
LBWIX
BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund

Доходность на риск

EHSTX vs. LBWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EHSTX
Ранг доходности на риск EHSTX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHSTX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHSTX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHSTX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
LBWIX
Ранг доходности на риск LBWIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBWIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBWIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBWIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBWIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBWIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHSTX c LBWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EHSTXLBWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.12

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.62

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.66

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

6.73

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EHSTX vs. LBWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHSTX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа LBWIX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHSTX и LBWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EHSTXLBWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.12

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.75

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.64

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.67

-0.15

Корреляция

Корреляция между EHSTX и LBWIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHSTX и LBWIX

Дивидендная доходность EHSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что меньше доходности LBWIX в 12.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		6.05%6.12%4.03%2.93%4.25%7.32%1.94%2.76%10.94%5.88%1.33%11.02%
LBWIX
BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund		12.08%12.45%11.18%1.90%13.87%16.48%2.89%11.13%11.30%6.47%6.95%6.82%

Просадки

Сравнение просадок EHSTX и LBWIX

Максимальная просадка EHSTX за все время составила -53.47%, что больше максимальной просадки LBWIX в -38.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHSTX и LBWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EHSTXLBWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.47%

-38.22%

-15.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-10.92%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

-17.87%

+1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-38.22%

-1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-4.86%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-3.98%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.70%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EHSTX и LBWIX

Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что EHSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EHSTXLBWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

3.58%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

8.07%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

15.19%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

14.86%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

17.85%

-0.58%