PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EHSTX с FRDPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EHSTX с FRDPX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EHSTX (Eaton Vance Large-Cap Value Fund) and FRDPX (Franklin Rising Dividends Fund) are both mutual funds - EHSTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Eaton Vance, while FRDPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, EHSTX returned 10.93%/yr vs 11.37%/yr for FRDPX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EHSTX charges 1.01%/yr vs 0.85%/yr for FRDPX.

Доходность

Сравнение доходности EHSTX и FRDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EHSTX показывает доходность 12.69%, что значительно выше, чем у FRDPX с доходностью 6.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EHSTX имеют среднегодовую доходность 10.93%, а акции FRDPX немного впереди с 11.37%.

EHSTX

1 день
0.30%
1 месяц
1.93%
С начала года
12.69%
6 месяцев
14.13%
1 год
24.40%
3 года*
15.23%
5 лет*
9.15%
10 лет*
10.93%

FRDPX

1 день
0.51%
1 месяц
2.25%
С начала года
6.18%
6 месяцев
5.46%
1 год
15.62%
3 года*
12.43%
5 лет*
8.49%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EHSTX и FRDPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		12.69%12.11%11.25%7.93%-2.80%24.25%2.29%30.84%-6.96%14.79%
FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund		6.18%11.96%10.92%12.10%-10.69%26.62%16.29%29.83%-5.27%17.33%

Correlation

The correlation between EHSTX and FRDPX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 1987 г.

0.84

The correlation between EHSTX and FRDPX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Franklin Rising Dividends Fund

Часто сравнивают с EHSTX:
EHSTX с FISEXEHSTX с LBWIXEHSTX с DVYEHSTX с EAEMXEHSTX с SPYEHSTX с EVCGXEHSTX с EAIIX
Часто сравнивают с FRDPX:
FRDPX с VOOFRDPX с VFIAXFRDPX с DGROFRDPX с LCEAXFRDPX с FDFIXFRDPX с VTIFRDPX с FBALX

Доходность на риск

EHSTX vs. FRDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EHSTX
Ранг доходности на риск EHSTX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHSTX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHSTX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHSTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHSTX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHSTX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FRDPX
Ранг доходности на риск FRDPX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDPX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDPX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDPX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDPX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDPX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHSTX c FRDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EHSTXFRDPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.55

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.25

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.21

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

8.61

+3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EHSTX vs. FRDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHSTX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа FRDPX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHSTX и FRDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EHSTXFRDPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.55

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.56

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.66

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.61

-0.09

Просадки

Сравнение просадок EHSTX и FRDPX

Максимальная просадка EHSTX за все время составила -53.47%, примерно равная максимальной просадке FRDPX в -51.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHSTX и FRDPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EHSTXFRDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.47%

-51.57%

-1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-7.10%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.44%

-18.26%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

-21.07%

+4.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-34.89%

-4.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

0.00%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-5.81%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.82%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EHSTX и FRDPX

Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что EHSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EHSTXFRDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

2.11%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

7.67%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

10.14%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

15.36%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

17.17%

+0.10%

Сравнение комиссий EHSTX и FRDPX

EHSTX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FRDPX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHSTX и FRDPX

Дивидендная доходность EHSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что меньше доходности FRDPX в 9.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		5.40%6.12%4.03%2.93%4.25%7.32%1.94%2.76%10.94%5.88%1.33%11.02%
FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund		9.63%10.25%10.15%4.60%4.96%4.42%0.82%3.01%5.20%0.90%3.09%5.30%

Часто задаваемые вопросы

EHSTX and FRDPX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EHSTX has higher volatility (3.09%) compared to FRDPX (2.11%). In terms of maximum drawdown, EHSTX dropped -53.47% vs FRDPX's -51.57%.

EHSTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EHSTX и FRDPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор