PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EHSTX с FRDPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EHSTX с FRDPX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX).

EHSTX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 23 сент. 1931 г.. FRDPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 янв. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EHSTX или FRDPX.

Корреляция

Корреляция между EHSTX и FRDPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EHSTX и FRDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EHSTX:

0.04

FRDPX:

0.41

Коэф-т Сортино

EHSTX:

0.20

FRDPX:

0.71

Коэф-т Омега

EHSTX:

1.03

FRDPX:

1.10

Коэф-т Кальмара

EHSTX:

0.05

FRDPX:

0.43

Коэф-т Мартина

EHSTX:

0.16

FRDPX:

1.66

Индекс Язвы

EHSTX:

6.40%

FRDPX:

4.00%

Дневная вол-ть

EHSTX:

16.39%

FRDPX:

16.06%

Макс. просадка

EHSTX:

-53.77%

FRDPX:

-52.49%

Текущая просадка

EHSTX:

-8.51%

FRDPX:

-3.63%

Доходность по периодам

С начала года, EHSTX показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у FRDPX с доходностью 1.21%. За последние 10 лет акции EHSTX уступали акциям FRDPX по среднегодовой доходности: 4.07% против 10.19% соответственно.

EHSTX

С начала года

1.08%

1 месяц

7.43%

6 месяцев

-6.69%

1 год

0.58%

5 лет

10.68%

10 лет

4.07%

FRDPX

С начала года

1.21%

1 месяц

6.49%

6 месяцев

-2.78%

1 год

6.49%

5 лет

13.62%

10 лет

10.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EHSTX и FRDPX

EHSTX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FRDPX в 0.85%.

EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund
FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EHSTX и FRDPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EHSTX
Ранг риск-скорректированной доходности EHSTX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EHSTX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHSTX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHSTX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHSTX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHSTX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
FRDPX
Ранг риск-скорректированной доходности FRDPX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRDPX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDPX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDPX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDPX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDPX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EHSTX c FRDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EHSTX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа FRDPX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHSTX и FRDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHSTX и FRDPX

Дивидендная доходность EHSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности FRDPX в 0.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		1.06%1.01%0.98%1.10%1.01%1.23%1.18%1.45%1.23%1.33%1.56%1.71%
FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund		0.80%0.85%0.99%0.93%0.56%0.82%1.03%1.29%1.11%1.63%1.30%1.15%

Просадки

Сравнение просадок EHSTX и FRDPX

Максимальная просадка EHSTX за все время составила -53.77%, примерно равная максимальной просадке FRDPX в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHSTX и FRDPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EHSTX и FRDPX

Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) имеют волатильность 5.02% и 5.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...